QuantStart.
الانضمام إلى كوانتكاديمي بوابة العضوية الخاصة التي تلبي احتياجات التجزئة المتزايد بسرعة المجتمع تاجر الكمي. سوف تجد مجموعة من ذوي الخبرة مثل التفكير من التجار الكميون على استعداد للرد على أسئلة التداول الكمي الأكثر إلحاحا.
تحقق من بلدي يبوك على التداول الكمي حيث أنا يعلمك كيفية بناء مربحة استراتيجيات التداول المنهجي مع أدوات بايثون، من الصفر.
نلقي نظرة على بلدي الكتاب الاليكتروني الجديد على استراتيجيات التداول المتقدمة باستخدام تحليل سلسلة زمنية، والتعلم الآلي والإحصاءات بايزي، مع بيثون و R.
بقلم مايكل هالز مور في 20 فبراير 2018.
في هذه المقالة سوف ننظر في أول استراتيجية التداول اللحظي. وسوف تستخدم فكرة التداول الكلاسيكية، أن من "أزواج التداول". في هذه الحالة سوف نستفيد من صندوقين متداولين للصرافة (إتفس) و سبي و إوم، يتم تداولهما في بورصة نيويورك (نيس) ومحاولة تمثيل مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، ومؤشر S & أمب؛ P500 و وراسل 2000، على التوالي.
وتخلق هذه الاستراتيجية على نطاق واسع "انتشارا" بين زوج صناديق الاستثمار المتداولة عن طريق شوق واحد وتقصير مبلغ الآخر. يمكن تعريف نسبة طويلة إلى قصيرة بطرق عديدة مثل استخدام تقنيات التسلسل الزمني الإحصائي المشترك. في هذا السيناريو نحن نذهب لحساب نسبة التحوط بين سبي و إوم عن طريق الانحدار الخطي المتداول. وهذا سوف يسمح لنا بعد ذلك لخلق "انتشار" بين سبي و إوم التي تطبيع إلى درجة Z. سيتم إنشاء إشارات التداول عندما تتجاوز درجة Z عتبات معينة تحت الاعتقاد بأن الانتشار سيعود إلى المتوسط.
والأساس المنطقي للاستراتيجية هو أن سبي و إوم توصف تقريبا نفس الوضع، أن من اقتصاديات مجموعة من الشركات الكبيرة والصغيرة كاب الأمريكية. الفرضية هي أنه إذا كان المرء يأخذ انتشار الأسعار فإنه يجب أن يكون مقلوبا، لأنه في حين أن الأحداث "المحلية" (في الوقت المناسب) قد تؤثر إما مؤشرات S & P500 أو رسل 2000 بشكل منفصل (مثل الصغيرة كاب / الاختلافات في الحد الأقصى، والتوازن إعادة التوازن أو الصفقات كتلة)، وسلسلة السعر على المدى الطويل من اثنين من المرجح أن يكون كوينتيغراتد.
الاستراتيجية.
وتنفذ الاستراتيجية في الخطوات التالية:
البيانات - يتم الحصول على أشرطة 1 دقيقة من سبي و إوم من أبريل 2007 حتى فبراير 2018. تجهيز - يتم محاذاة البيانات بشكل صحيح ويتم تجاهل الحانات المفقودة متبادل. الانتشار - يتم حساب نسبة التحوط بين صندوقي الاستثمار المتداولين عن طريق أخذ الانحدار الخطي المتداول. ويعرف هذا معامل الانحدار $ \ بيتا $ باستخدام نافذة المراجعة التي تتحول إلى الأمام بواسطة 1 بار ويعاد حساب معاملات الانحدار. وبالتالي يتم حساب نسبة التحوط $ \ beta_i $، للبار $ b_i $ عبر النقاط $ b_ $ إلى $ b_ $ لاسترجاع القضبان $ k $. Z - نقاط - يتم احتساب النتيجة القياسية للفرق بالطريقة المعتادة. وهذا يعني طرح (عينة) متوسط الفارق والانقسام عن طريق (العينة) الانحراف المعياري للفرق. والأساس المنطقي لذلك هو جعل معلمات العتبة أكثر وضوحا للتداخل بما أن درجة Z هي كمية لا أبعاد لها. لقد عرضت عمدا انحياز لوكهيد في الحسابات من أجل إظهار كيف خفية يمكن أن يكون. محاولة والبحث عن ذلك! الصفقات - تتولد إشارات طويلة عندما تنخفض درجة Z السلبية تحت عتبة محددة مسبقا (أو ما بعد التحسين)، في حين أن الإشارات القصيرة هي العكس من ذلك. يتم إنشاء إشارات الخروج عند انخفاض درجة Z المطلقة تحت عتبة إضافية. بالنسبة لهذه الإستراتيجية، اخترت (بشكل تعسفي إلى حد ما) عتبة دخول مطلقة $ | z | = 2 $ وعتبة خروج $ | z | = 1 $. وبافتراض أن السلوك المعاد للعودة في الانتشار، سيؤمل ذلك في التقاط هذه العلاقة وتقديم أداء إيجابي.
ولعل أفضل طريقة لفهم الاستراتيجية في العمق هي تنفيذها فعليا. يصف القسم التالي رمز بيثون كامل (ملف واحد) لتنفيذ هذه الاستراتيجية المتوسطة التراجع. لقد علقت بشكل حر على القانون من أجل المساعدة على التفاهم.
بيثون التنفيذ.
كما هو الحال مع جميع الدروس بيثون / الباندا من الضروري أن يكون الإعداد بيئة البحث بيثون كما هو موضح في هذا البرنامج التعليمي. مرة واحدة الإعداد، والمهمة الأولى هي استيراد مكتبات بيثون اللازمة. لهذا باكتست ماتبلوتليب والباندا مطلوبة.
إصدارات المكتبة المحددة التي أستخدمها هي كما يلي:
دعونا نمضي قدما واستيراد ليبرراراريز:
الدالة التالية create_pairs_dataframe تستورد ملفين كسف يحتويان على أشرطة لحظية لرمزين. في حالتنا هذا سيكون سبي و إوم. ثم يقوم بإنشاء أزواج داتافريم منفصلة، والذي يستخدم فهارس كل من الملفات الأصلية. وبما أن الطوابع الزمنية الخاصة بهم من المرجح أن تكون مختلفة بسبب الصفقات والأخطاء غاب، وهذا يضمن أننا سوف يكون مطابقة البيانات. هذا هو واحد من الفوائد الرئيسية لاستخدام مكتبة تحليل البيانات مثل الباندا. يتم التعامل مع التعليمات البرمجية "النمطي" بالنسبة لنا بطريقة فعالة جدا.
الخطوة التالية هي تنفيذ الانحدار الخطي المتداول بين سبي و إوم. في هذه الحالة إوم هو التنبؤ ('س') و سبي هو الاستجابة ('ص'). لقد وضعت نافذة الرجعية الافتراضية من 100 القضبان. وكما نوقش أعلاه، فهذه هي معلمة الاستراتيجية. من أجل أن تعتبر الاستراتيجية قوية نحن نريد بشكل مثالي أن نرى لمحة عوائد (أو غيرها من قياس الأداء) كدالة محدبة من فترة الاسترجاع. وبالتالي في مرحلة لاحقة في قانون سنقوم بتحليل الحساسية من خلال تغيير فترة الاسترجاع على مدى.
مرة واحدة يتم حساب معامل بيتا المتداول في نموذج الانحدار الخطي ل سبي-إوم، نضيفه إلى أزواج داتافريم وإسقاط الصفوف الفارغة. وهذا يشكل المجموعة الأولى من الحانات مساوية لحجم المراجعة كتدبير تقليم. ثم نقوم بإنشاء انتشار صناديق الاستثمار المتداولة اثنين باعتبارها وحدة من سبي و $ - \ beta_i $ وحدات من إوم. ومن الواضح أن هذا ليس وضعا واقعيا ونحن نتخذ كميات كسرية من إوم، وهو أمر غير ممكن في التنفيذ الحقيقي.
وأخيرا، فإننا خلق Z - درجة من انتشار، والتي يتم حسابها عن طريق طرح متوسط انتشار وتطبيع من الانحراف المعياري للفرق. نلاحظ أن هناك انحياز لوحياد خفية نوعا ما يحدث هنا. تركت عمدا في التعليمات البرمجية كما أردت أن أؤكد كم هو سهل لجعل مثل هذا الخطأ في البحث. ويحسب المتوسط والانحراف المعياري لكامل السلاسل الزمنية للانتشار. إذا كان هذا لتعكس دقة تاريخية حقيقية فإن هذه المعلومات لن تكون متاحة لأنها تستخدم ضمنا المعلومات المستقبلية. وبالتالي يجب علينا استخدام المتوسط المتداول و ستديف لحساب درجة Z.
في create_long_short_market_signals يتم إنشاء إشارات التداول. وتحسب هذه القيم عن طريق تمديد فترة الانتشار عندما تتجاوز درجة z سالبة سالبة وتقلل من الانتشار عندما تتجاوز درجة Z إيجابيا درجة Z موجبة. وتعطى إشارة الخروج عندما تكون القيمة المطلقة للزاوية Z أقل من أو تساوي عتبة أخرى (أصغر حجما).
من أجل تحقيق هذا الوضع من الضروري أن نعرف، لكل شريط، ما إذا كانت الاستراتيجية "في" أو "الخروج" من السوق. لونغ-ماركيتينغ و short_market هي متغيرين محددين لتعقب مواقف السوق الطويلة والقصيرة. لسوء الحظ هذا هو أبسط بكثير لرمز بطريقة تكرارية بدلا من نهج فيكتوريسد وبالتالي فهو بطيء لحساب. على الرغم من 1 دقيقة الحانات التي تتطلب.
700،000 نقطة البيانات في ملف كسف أنها لا تزال سريعة نسبيا لحساب على جهاز سطح المكتب القديم بلدي!
لتكرار أكثر من الباندا داتافريم (الذي اعترف ليس عملية مشتركة) فمن الضروري استخدام طريقة إيتيروس، الذي يوفر مولد التي لتكرار:
في هذه المرحلة قمنا بتحديث أزواج لاحتواء إشارات طويلة / قصيرة الفعلية، والذي يسمح لنا لتحديد ما إذا كنا بحاجة إلى أن تكون في السوق. الآن نحن بحاجة إلى إنشاء محفظة لتتبع القيمة السوقية للمواقف. المهمة الأولى هي إنشاء عمود المواضع الذي يجمع بين الإشارات الطويلة والقصيرة. سيحتوي هذا على قائمة بالعناصر من $ (1، 1) $، مع $ 1 $ تمثل مركزا طويلا في السوق، $ 0 $ لا تمثل أي موقف (يجب أن يتم الخروج) و $ -1 دولار يمثل وضعية قصيرة / . ويمثل العمودان سيم 1 و sym2 القيم السوقية لمواقع سبي و إوم عند إغلاق كل شريط.
وبمجرد إنشاء قيم سوق إتف، نجمعها لإنتاج قيمة سوقية إجمالية في نهاية كل شريط. ثم يتم تحويل هذا إلى تدفق إرجاع بواسطة أسلوب pct_change لهذا الكائن سلسلة. خطوط لاحقة من التعليمات البرمجية مسح الإدخالات سيئة (نان والعناصر إنف) وأخيرا حساب منحنى الأسهم الكامل.
وظيفة __main__ يجلب كل ذلك معا. توجد ملفات كسف اللحظية في مسار داتادير. تأكد من تعديل الشفرة أدناه للإشارة إلى الدليل الخاص بك.
من أجل تحديد مدى حساسية الاستراتيجية لفترة المراجعة، من الضروري حساب مقياس الأداء لمجموعة من عمليات المراجعة. لقد اخترت إجمالي النسبة المئوية النهائية للعائد من المحفظة كمقياس الأداء ونطاق المراجعة في $ [50،200] $ مع زيادات من 10. يمكنك أن ترى في التعليمات البرمجية التالية التي يتم لفها الوظائف السابقة في ل حلقة عبر هذا النطاق ، مع عتبات أخرى ثابتة. المهمة النهائية هي استخدام ماتبلوتليب لإنشاء مخطط خطي من الاستعراضات مقابل العوائد:
ويمكن الآن أن ينظر إلى الرسم البياني فترة الرجعية مقابل العودة. لاحظ أن هناك حد أقصى "عالمي" حول استرجاع يساوي 110 بار. وإذا كنا قد رأينا حالة كان فيها الاستطلاع مستقلا عن العوائد، فقد يكون ذلك مدعاة للقلق:
سبي-إوم الخطي الانحدار التحوط نسبة تحليل حساسية فترة الاسترجاع.
لا تكون المادة باكتستينغ كاملة دون منحني منحنى الأسهم صعودا! وبالتالي إذا كنت ترغب في رسم منحنى العوائد المتراكمة مقابل الوقت، يمكنك استخدام التعليمات البرمجية التالية. فإنه سيتم رسم المحفظة النهائية التي تم إنشاؤها من دراسة المعلمة الاسترجاع. وبالتالي سيكون من الضروري اختيار الاسترجاع اعتمادا على الرسم البياني الذي ترغب في تصور. الرسم البياني أيضا مؤامرات عوائد سبي في نفس الفترة للمساعدة في المقارنة:
إن مخطط منحنى الأسهم التالي هو لفترة استرجاع 100 يوم:
سبي-إوم الخطي الانحدار التحوط نسبة تحليل حساسية فترة الاسترجاع.
نلاحظ أن السحب من سبي هو كبير في عام 2009 خلال فترة الأزمة المالية. كما كانت لهذه الاستراتيجية فترة متقلبة في هذه المرحلة. ونلاحظ أيضا أن الأداء قد تدهور إلى حد ما في العام الماضي نظرا لطبيعة تتجه بقوة من سبي في هذه الفترة، مما يعكس مؤشر S & أمب؛ P500.
لاحظ أنه لا يزال يتعين علينا أن نأخذ بعين الاعتبار التحيز لوكهيد عند حساب درجة Z من انتشار. وعلاوة على ذلك، أجريت جميع هذه الحسابات دون تكاليف المعاملات. ومن المؤكد أن هذه الاستراتيجية ستكون ضعيفة جدا بمجرد أخذ هذه العوامل في الاعتبار. لا يتم حاليا حساب الرسوم أو عرض السعر / العرض أو الانزلاق. وبالإضافة إلى ذلك يتم تداول الاستراتيجية في وحدات كسور من صناديق الاستثمار المتداولة، وهو أيضا غير واقعي جدا.
في مقالات لاحقة سوف نقوم بإنشاء باكتستر أكثر تعقيدا الحدث الذي يحركها من شأنها أن تأخذ هذه العوامل في الاعتبار وتعطينا ثقة أكبر بكثير في منحنى الأسهم ومقاييس الأداء.
مجرد بدء مع التداول الكمي؟
3 أسباب الاشتراك في قائمة البريد الإلكتروني كوانتستارت:
1. دروس التداول الكمي.
سوف تحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى دورة مجانية 10-البريد الإلكتروني معبأة مع تلميحات ونصائح لمساعدتك على البدء في التداول الكمي!
2. جميع أحدث المحتوى.
كل أسبوع سوف نرسل لك التفاف جميع الأنشطة على كوانتستارت لذلك عليك أن لا يفوتون وظيفة مرة أخرى.
ريال مدريد، وقابلة للتنفيذ نصائح التداول الكمي مع أي هراء.
متوسط استراتيجية الانعكاس خلال اليوم
انطلاقا من آخر مشاركة التي حددت استراتيجية انعكاس متوسط الأسهم خلال اليوم، أردت فقط أن التوسع على ذلك من خلال تكييف باكتست للسماح البيع قصيرة جدا. لذلك، فضلا عن شراء الأسهم التي قد هبطت، ونحن سوف تسمح استراتيجية لأسهم بيع قصيرة التي انفجرت.
كنت مهتما كيف أن ذلك من شأنه أن يؤثر عوائدنا ونسبة شارب. وبصفة عامة هناك عدم كفاءة أكبر في السوق على الجانب القصير من السوق لأسباب مختلفة (بما في ذلك على سبيل المثال عدم قدرة صناديق المعاشات التقاعدية الكبيرة على بيع الأسهم القصيرة بسبب القيود المفروضة على الولاية الاستثمارية من بين أمور أخرى).
إنتراداي ستوك مين ريفرزيون ترادينغ باكتست في بيثون.
إنتراداي ستوك مين ريفرزيون ترادينغ باكتست في بيثون.
بعد الانتهاء من سلسلة حول إنشاء استراتيجية انعكاس المتوسط خلال اليوم، اعتقدت أنه قد يكون فكرة لزيارة استراتيجية أخرى متوسطة انعكاس، ولكن واحدة التي تعمل على نطاق اليوم الواحد. وهذا يعني أننا سنبحث عن متوسط العائد الذي سيحدث خلال يوم تداول واحد.
أسعار الأسهم تميل إلى اتباع مناحي عشوائية هندسية، ونحن غالبا ما يذكرنا من قبل عدد لا يحصى من العلماء الماليين؛ ولكن هذا صحيح فقط إذا قمنا باختبار سلسلة السعر الخاصة بهم لمتوسط العائد بدقة على فترات منتظمة، مثل استخدام سعر الإغلاق اليومي. مهمتنا هي العثور على شروط خاصة حيث يحدث انعكاس المتوسط مع الانتظام. وكما ستظهر الاستراتيجية التالية، قد يكون هناك بالفعل انعكاس متوسط موسمي يحدث في الإطار الزمني للمخزون خلال اليوم.
إنتراداي ستوك مين ريفرزيون ترادينغ باكتست في بيثون.
إنتراداي ستوك مين ريفرزيون ترادينغ باكتست في بيثون.
بعد الانتهاء من سلسلة حول إنشاء استراتيجية انعكاس المتوسط خلال اليوم، اعتقدت أنه قد يكون فكرة لزيارة استراتيجية أخرى متوسطة انعكاس، ولكن واحدة التي تعمل على نطاق اليوم الواحد. وهذا يعني أننا سنبحث عن متوسط العائد الذي سيحدث خلال يوم تداول واحد.
أسعار الأسهم تميل إلى اتباع مناحي عشوائية هندسية، ونحن غالبا ما يذكرنا من قبل عدد لا يحصى من العلماء الماليين؛ ولكن هذا صحيح فقط إذا قمنا باختبار سلسلة السعر الخاصة بهم لمتوسط العائد بدقة على فترات منتظمة، مثل استخدام سعر الإغلاق اليومي. مهمتنا هي العثور على شروط خاصة حيث يحدث انعكاس المتوسط مع الانتظام. وكما ستظهر الاستراتيجية التالية، قد يكون هناك بالفعل انعكاس متوسط موسمي يحدث في الإطار الزمني للمخزون خلال اليوم.
وفيما يلي قواعد الاستراتيجية:
1) تحديد جميع الأسهم بالقرب من السوق المفتوحة التي عوائد من أدنى مستوياتها في اليوم السابق & # 8217؛ s إلى فتح & # 8217؛ s هي أقل من الانحراف المعياري واحد. يتم حساب الانحراف المعياري باستخدام الإقفال اليومي للإرجاع خلال آخر 90 يوما. هذه هي الأسهم التي & # 8220؛ غاب دون & # 8221 ؛.
2) تضييق هذه القائمة من الأسهم من خلال المطالبة بأن أسعارها المفتوحة تكون أعلى من المتوسط المتحرك ل 20 يوما لأسعار الإغلاق.
3) تصفية المراكز في إغلاق السوق.
لذلك سنبدأ أولا مع واردات الوحدة اللازمة على النحو التالي:
استيراد الباندا كما بد استيراد نومبي كما نب من pandas_datareader استيراد البيانات من الرياضيات استيراد المسمار.
وسوف يتم تشغيل هذا باكتست باستخدام بورصة نيويورك الكون الأسهم التي تحتوي على 3159 الأسهم & # 8211؛ يمكنك تحميل قائمة شريط عن طريق النقر على زر التحميل أدناه.
مرة واحدة لديك هذا الملف المخزنة في مكان ما، ونحن يمكن إطعامه في استخدام الباندا، وإعداد قائمة الأسهم لدينا على النحو التالي:
#make تأكد من أن ملف NYSE. txt موجود في نفس المجلد مثل مخزون ملف نصي بيثون الخاص بك = pd. read_csv ('NYSE. txt'، ديليميتر = & كوت؛ \ t & كوت؛) # تعيين قائمة فارغة للاحتفاظ الأسهم الأسهم stock_list = [] #iterate من خلال داتافريم الباندا من علامات وإلحاق لهم قائمة فارغة لرمز في الأسهم ['رمز']: stock_list. append (رمز)
كتحقق سريع لمعرفة ما إذا كان قد تم تغذية بشكل صحيح:
طيب رائع، حتى الآن لدينا قائمة من الأسهم التي نود أن تستخدم كما لدينا & # 8220؛ الاستثمار الكون & # 8221؛ & # 8211؛ يمكننا أن نبدأ في كتابة رمز ل باكتست الفعلي.
منطق نهجنا هو كما يلي & # 8230؛ ونحن سوف تتكرر من خلال قائمة الأسهم الأوراق المالية، في كل مرة سوف نقوم بتحميل بيانات الأسعار ذات الصلة في داتافريم ثم إضافة بضعة أعمدة لمساعدتنا في إنشاء إشارات إلى متى لدينا اثنين يتم استيفاء المعايير (فجوة أكبر من الانحراف المعياري المتداول بمقدار 1 90 يوم وسعر افتتاح أعلى من المتوسط المتحرك لمدة 20 يوما).
سنقوم بعد ذلك باستخدام هذه الإشارات لإنشاء سلسلة عودتنا لهذا المخزون، ومن ثم تخزين تلك المعلومات عن طريق إلحاق كل الأسهم عودة سلسلة إلى قائمة. وأخيرا سوف نقوم بتوصيل كل تلك سلسلة العودة في داتافريم سيد وحساب العائد اليومي بشكل عام.
#create قائمة فارغة لعقد سلسلة عودتنا داتافريم لكل إطارات الأسهم = [] للسهم في stock_list: حاول: #download بيانات المخزون ومكان في داتافريم دف = data. DataReader (الأسهم، 'ياهو'، ستارت = '1/1 / 2000 ') #create عمود للاحتفاظ لدينا 90 يوما المتداول الانحراف المعياري دف [' ستديف '] = دف [' كلوز '] المتداول (نافذة = 90).std () #create عمود للاحتفاظ المتوسط المتحرك 20 يوم دف ['موفينغ أفيراج'] = دف ['كلوز'] المتداول (ويندو = 20).mean () #create العمود الذي يحمل قيمة ترو إذا كانت الفجوة من أسفل اليوم السابق إلى اليوم التالي # مفتوحة أكبر من (الانحراف المعياري المتداول لمدة 90 يوما دف ['Criteria1'] = (دف ['أوبين'] - دف ['لو'] شيفت (1)) & لوت؛ - df ['ستديف'] # إنشاء عمود يحمل قيمة ترو إذا كان سعر افتتاح السهم فوق المتوسط المتحرك لمدة 20 يوم دف ['Criteria2'] = دف ['أوبين'] & غ؛ دف ['موفينغ أفيراج'] #create عمود يحتوي على قيمة ترو إذا كان كلا المعيارين أعلاه أيضا ترو دف ['بوي'] = دف ['Criteria1'] & أمب؛ دف ['Criteria2'] #calculate دايلي٪ ريتورن سيريز فور ستوك دف ['يكت تشانج'] = (دف ['كلوز'] - دف ['أوبين']) / دف ['أوبين'] #create سلسلة عودة إستراتيجية باستخدام عوائد الأسهم اليومية حيث يتم الوفاء بالمعايير التجارية أعلاه دف ['ريتس'] = دف ['بت تغيير'] [دف ['بوي'] == صحيح] # تقديم سلسلة عودة الاستراتيجية إلى القائمة لدينا frame. append (دف ['ريتس']) باستثناء: باس.
الآن هذه القائمة الأسهم لديها أكثر من 3000 أسهم في ذلك، لذلك نتوقع هذا الرمز أن تأخذ قليلا من الوقت لتشغيل & # 8230؛ وأعتقد أخذت الألغام حوالي 15-20 دقيقة لتشغيل عندما حاولت ذلك، وذلك في محاولة ليكون المريض قليلا.
مرة واحدة وقد تم تشغيل التعليمات البرمجية ولدينا قائمتنا مليئة كل سلسلة عودة استراتيجية الفردية لكل سهم، لدينا لتسلسل لهم جميعا في داتافريم سيد ومن ثم حساب العائد اليومي استراتيجية الشاملة. ويمكن القيام بذلك على النحو التالي:
#concatenate إطارات البيانات الفردية الموجودة في القائمة لدينا وتفعل ذلك على طول محور العمود ماسترفريم = pd. concat (الإطارات، محور = 1) #create عمود لعقد مجموع كل استراتيجية اليومية الفردية إرجاع الإطار الرئيسي ['توتال'] = masterFrame. sum (أكسيس = 1) #create عمود يحتفظ بعدد الأسهم التي تم تداولها كل يوم #we ناقص واحد منها حتى لا نعول على & كوت؛ الإجمالي & كوت؛ عمود أضفنا كعلامة تجارية. ماستيرفريم ['كونت'] = masterFrame. count (أكسيس = 1) - 1 #create عمود يقسم & كوت؛ الإجمالي & كوت؛ استراتيجية العودة كل يوم من قبل عدد من الأسهم المتداولة في ذلك اليوم للحصول على عائد مرجح بالتساوي. ماستيرفريم ['ريتورن'] = الإطار الرئيسي ['توتال'] / ماسترفريم ['كونت']
حتى الآن لدينا سلسلة العودة التي تحمل عوائد استراتيجية على أساس تداول الأسهم المؤهلة كل يوم، في نفس الوزن. إذا 2 الأسهم المؤهلة، فإننا وزن كل الأسهم في 50٪ في محفظتنا على سبيل المثال.
لذلك كل ما تركته الآن، هو رسم منحنى الأسهم وحساب نسبة شارب الخام والعائد السنوي.
ويمكن حساب نسبة شارب (باستثناء العنصر الخالي من المخاطر للبساطة) على النحو التالي:
(*) 252) / (ماسترفريم ['ريتورن'] ستد () * (سرت (252)))
ويمكن حساب العائد السنوي على النحو التالي:
حتى نسبة شارب أكثر من 2 وعائد سنوي من حوالي 8.8٪ & # 8211؛ أن & # 8217؛ s لا رث جدا !!
وبطبيعة الحال، علينا أن نتذكر أننا لا نأخذ في الاعتبار أي تكاليف المعاملات بحيث تلك العائدات يمكن أن يكون تأثير كبير جدا في وضع العالم الحقيقي. أيضا، هذا المنطق الاستراتيجي يفترض أننا يمكن شراء الأسهم التي هبطت بالضبط عند سعر الافتتاح، ويفترض نحن نحقق دائما سعر إغلاق (تسوية) على بيع في نهاية اليوم، والتي بالطبع لن تكون القضية.
أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية ترك الأمر بالنسبة لك الرجال والفتيات إلى الخوض أكثر عمقا في استراتيجية العودة & # 8211؛ يمكنك استخدام مشاركتي السابقة في المدونة حيث قمت بتحليل عوائد إستراتيجية كروس أوفر المتوسطة كمصدر إلهام. يمكن العثور على هذا المنصب هنا.
10 تعليقات.
شكرا على المشاركة. ونحن نعمل على إطار تحليلات البيانات عالية الأداء في الثعبان، ونود أن استخدام الرموز الخاصة بك كأمثلة. هل يسمح لنا باستخدام المواد؟ هل هناك ترخيص لهذه المادة؟
مرحبا إهسان & # 8211؛ شكرا على الكلمات الرقيقة. أكتب هذا بلوق فقط لبلدي تسلية، لذلك لا حاجة إلى ترخيص لإعادة استخدام التعليمات البرمجية، لا تتردد في القيام بذلك. كل ما أود أن أسأله هو أنه إذا كان ذلك ممكنا، يمكنك الرجوع بلدي بلوق كمصدر حتى أنني قد جذب المزيد من حركة المرور. هذا & # 8217؛ s متروك لكم على الرغم من 😉
وأود أن تكون مهتمة جدا لرؤية نتائج / سماع المزيد عن المشروع الخاص بك، يبدو مثيرة جدا للاهتمام!
بطبيعة الحال، أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية إضافة إشارة إلى هذه المشاركة. في ما يلي الرابط إلى المثال في المشروع: هتبس: //github/IntelLabs/hpat/blob/master/examples/intraday_mean. py.
سوف هبات تجميع هذا الرمز (مع الحد الأدنى من التغييرات) تلقائيا لتشغيل بكفاءة على مجموعات.
تبدو رائعة! شكرا على ذكر أيضا & # 8230؛ محل تقدير كبير!
مرحبا S666 كنت تستخدم الرموز الخاصة بك لاختبار.
لاحظت شيئا لأن هذا يأخذ فتح لإغلاق التغيير، السطر أدناه يجب إضافة التحول (1)؟
لأنه إذا كنت لا كنت سوف تأخذ في اليوم سعر وثيق (ولكن نحن شراء في فتح ولا يمكن أن نعرف اليوم أسعار قريبة)
* أنا سحب البيانات من قاعدة البيانات الخاصة بي ولكن كنت مصدر البيانات قد تمثلت لهذا بالفعل إذا الثابتة والمتنقلة حتى تجاهل لي شكرا.
مرحبا جيريكنغ & # 8211؛ بقعة جيدة، وأعتقد أنك صحيح. إذا كنا نشتري بسعر الافتتاح على أساس سعر الافتتاح أعلى من المتوسط المتحرك، ونحن نستخدم أسعار الإغلاق لحساب المتوسط المتحرك، ونحن في الواقع يعاني من التحيز إلى الأمام كما هو الحال في الوقت الحقيقي ونحن لن نعرف سعر إغلاق لاستخدامها في حساب المتوسط المتحرك.
سوف أغير التعليمات البرمجية فور حصولي على لحظة.
بلوق لطيفة !! & # 8230؛ أفضل ما عثرت عليه حول بيثون المستخدمة في المالية.
النموذج الوحيد الذي يقترب بشكل وثيق من الأسواق المالية هو حركة براونية هندسية (غم).Distance سافر تحت غم يتناسب مع الجذر التربيعي من الفاصل الزمني. إيجابي & أمب؛ تلغي الصدمات السلبية بعضها البعض مع مرور الوقت في محفظة متنوعة من الأسهم. على أساس الصافي يمكن للمرء أن نادرا ما تغلب على الأسواق. وفقا لصيغة الخيار لأسهم معين S، إذا كان الخيار خيار شهر واحد 1 دولار ثم الخيار 4 الشهر على نفس تكاليف الأسهم فقط 2 دولار لأن الجذر التربيعي من 4 هو اثنين. طريقة غير مباشرة من ذكر هذا هو أن لفترة زمنية معينة احتمالات أن هذا السهم سوف يسافر مسافة 1D هو 4 مرات مقارنة مسافة السفر من صيغ 2D. Option قد لا تكون مثالية 100٪، ولكن لعنة جيدة لأن تريليونات الدولارات من المشتقات يتم تداولها كل يوم بناء على صيغ الخيار & أمبير؛ فإن صانعي السوق لا يفلسون - سواء كانوا يجعلون السوق يضعون أو يدعون & أمب؛ البقاء بعيدا عن المضاربة.
سؤالي هو ما إذا كانت الاستراتيجية التالية قد تكون سليمة في التداول باستخدام التداول المحوسب من قبل مدير الصندوق & # 8211؛
الكمبيوتر يضع في النظام التالي على الأسهم "s". على نفس تذكرة أخذ الربح & أمب؛ أوامر وقف الخسارة هي دائما على نفس الجانب من سعر السوق الحالي في ذلك اليوم & أمب؛ وليس على جانبين متقابلين من سعر السهم الحالي.
1) تحت السعر الحالي "P" وضع أمر لشراء هذا السهم في "P ناقص 1D" مع أخذ الربح في "P minus1 / 2 د" & أمب؛ وقف الخسارة في "P ناقص 2d". يتم إدخال هذا الأمر كل يوم على أساس السعر الحالي في ذلك اليوم حتى ينفذ سواء في الربح أو مع خسارة & # 8211؛ & أمب؛ وتكرر نفس العملية على محفظة متنوعة من الأسهم عن طريق الكمبيوتر مع أي تدخل بشري. يتم وضع أوامر مماثلة على الجانب الصعودي لبيع قصيرة كل يوم على أساس الأسعار الحالية في ذلك اليوم باستخدام نفس مديري المدارس من قبل الكمبيوتر. لا الرهان الاتجاهية من أي وقت مضى.
2) أسعار الأسهم تمر عبر الضوضاء كل يوم على أساس اللحظي. احتمالات أن شراء أمر ستملأ على مسافة "P ناقص 1D" هو 4 مرات مقارنة ضرب وقف الخسارة في "P ناقص 2D" في نفس الفترة من الوقت على نفس أمر تذكرة. مع ضجيج اللحظي، فإن العودة إلى المتوسط، وأمر الربح من شأنه أن يحصل ضرب أكثر من مرة وقف الخسارة على نفس أمر تذكرة.
3) تحت غم، من 4 حلقات، 3 مرات سيكون هناك ربح حصل من "1 / 2d" كل & أمب؛ مرة واحدة سيكون هناك فقدان "1d" مع صافي ربح "½ d" على هذه الإعدامات 4 على & أمب؛ مرة أخرى على الجانب السلبي وكذلك على الجانب الصعودي. يتم إلغاء أوامر غير صالحة كل يوم عند إغلاق البورصة. يتم إدخال أوامر جديدة كل صباح على أساس السعر الحالي للسهم في ذلك اليوم. يتم تعديل المسافة d اعتمادا على التقلبات التاريخية للسهم بحيث يتم تنفيذ عدد لائق من الأوامر - إذا تم تنفيذ أوامر كثيرة جدا ثم يتم زيادة قيمة "د" لإبطاء عمليات الإعدام. مع عدد لائق من الإعدام قوانين المتوسطات تطبيق. يتم التحكم في المخاطر من خلال التحكم في عدد طلبات الأسهم التي يتم وضعها على الجانب الصعودي & أمب؛ الجانب السلبي. لا الرهان الاتجاه أي وقت جميع أوامر هي غير اتجاهي، التلقائي & أمب؛ الكمبيوتر التي تم إنشاؤها على أساس التقلبات الحالية. ويتم التحكم في المخاطر أيضا عن طريق تداول كمية أصغر من أصول الصندوق نسبة إلى إجمالي الأصول.
مع انخفاض تكاليف المعاملات، مدير الصندوق كسب المال.
وسأكون ممتنا جدا لإسهاماتكم في هذه الاستراتيجية.
متوسط استراتيجية الانعكاس خلال اليوم
لقد تعلمت الكثير منكم جميعا.
أريد أن إنشاء نوع من نموذج الترتيب ولكن أنا بحاجة لمساعدتكم.
هذه الاستراتيجية تبدأ استراتيجية فجوة بسيطة (سأضيف المزيد على هذا النموذج في وقت لاحق ولكن أنا بحاجة إلى قاعدة).
0). دعونا نحدد الكون مع ناسداك 100 (رأيت شخص ما نشر قائمة منه.
الكون لدينا يعتمد تماما على تفضيلنا. (أنا أحب SP500 أو راسل 3000 على الرغم من.)
1). هذه الاستراتيجية هي في الأساس نموذج طويل فقط.
2). شراء في جلسة السوق مفتوحة في 09:32 (إست) وإغلاق جميع المواقف في نهاية اليوم في 15:58 (إست).
لذلك يبدأ هذا الغو تشغيله في 09:31 (إست) مرة واحدة وإغلاق تشغيلها حتى 15:57 (إست). ثم يلغي الساعة 15:57 لإغلاق جميع الأوامر المفتوحة.
3). التجارة مرة واحدة لكل الأسهم المختارة في اليوم الواحد.
4). أولا العثور على الأسهم مع فجوة منخفضة في فتح.
إذا كان فتح الفجوة (سعر مفتوح - إغلاق يوم أمس) أقل من انحراف معياري واحد مع فترة 90 يوما.
يجب حساب هذا ستديف باستخدام الإغلاق اليومي لإغلاق الإغلاق من 90 يوما الماضية.
5). ثم نشتري قائمة ضمن أعلى قائمة الترتيب 10 في اليوم الواحد. (أعلى يعني أكبر فجوة أقل من 1 * ستديف).
حصلت على الأقل بداية الذهاب بالنسبة لك. لقد بدأت مع قائمة مشفرة سابقا من 100 سيدس (إذا كنت تفضل، يمكنك مبادلة في وظيفة set_universe () للاستيلاء على الكون الديناميكي غير متحيز من الأسهم)، على الرغم من أنني انتهى الأمر مجرد تشغيله مع الأول 10 لأنه كان بطيئا بعض الشيء وكنت أبحث فقط عن بوك للمشاركة (سترى قائمة أكبر علق بها ويمكنك تشغيل الاختبار الكامل إذا كان هذا هو ما كنت تبحث عنه).
كل يوم في العراء (أو أقرب ما يمكن أن نصل في الساعة 9:31) سوف ألغو استثمار 10،000 $ لكل اسم في كل سهم حيث & كوت؛ الفجوة & كوت؛ هو & لوت؛ (-1) * ستديف لمدة 90 يوما السابقة على مقربة من إغلاق التغييرات في المئة. لم أكن أحصل على الترتيب هنا حتى الآن - ولكن بالتأكيد شيء يمكننا إضافته.
كل يوم في & # 39؛ إغلاق & # 39؛ (3:59 مساء) يغلق الغو جميع المواقف القائمة.
كما تجدر الإشارة إلى أن هذا بدا سيئا للغاية عندما ركضته مع التخلف عن الانزلاق والتكاليف العمولات في المكان، من أجل معرفة ما إذا كانت الاستراتيجية الأساسية تعمل، أنا صفرت تلك. ولكن من الواضح أن القيام 10 رحلات ذهابا وإيابا في اليوم سيكون بالتأكيد القدرة على الاجهاد حتى الكثير من التكاليف ر اعتمادا على هيكل التكاليف الخاصة بك.
نأمل أن تكون هذه بداية مفيدة، وسيسعدني أن أكرر ذلك معك. أطيب الأماني،
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
التعليمات البرمجية تبدو مدمجة بشكل مثير للدهشة وجيدة. شكر.
الرجاء إضافة كيفية الحصول على شفرة لترتيب أهم 10 قوائم (أو 5).
وبما أن هذا الغوغ يستغرق وقتا طويلا لحساب الرياضيات البسيطة نسبيا ل 100 سهم (حتى مع 10 أسهم)، وأنا أتساءل عما إذا كان هذا ألغو يمكن الحصول على العدد الصحيح من ستوكس في القائمة في 09:32 كما تظهر النتائج بيكتيست . ماذا لو كان يستغرق وقتا أطول من 1 دقيقة (لأن هذا ألغو يبدأ تشغيله في 09:31 فقط)، وبالتالي فإنه لا يمكن شراء أي أسهم ثم؟
أساسا سؤالي هو لماذا يستغرق وقتا طويلا ؟؟ ليس حسابا معقدا على الرغم من ..
راجع للشغل، وسوف أضيف المزيد من الشروط والمنطق في وقت لاحق على هذا. سنرى.
يجب على أي شخص استنساخ الغو أعلاه استخدام سيد (1406) ل سيلجين بدلا من سيد (40207). محاولتي في قائمة ناسداك 100 سيدس هنا: هتبس: // كوانتوبيان / بوستس / ليست-أوف-ناسداك-100-سيدس-تو-وس-إن-يور-ألغو.
هل تحاول الرهان على انعكاس يعني في غضون يوم واحد؟ ملاحظتي هي، الأسهم الفردية يمكن أن يكون الاتجاهات التي لا تحصل على عكس. بل من المستبعد أن ينعكس العكس إذا كانت الفجوة مدفوعة بالأخبار. قد يكون يمكنك النظر في تشغيله بعد أن تم إزالة تأثير المشاعر. والمشاعر ليست مجرد كلمات رئيسية. ويمكن أن تتأثر المشاعر في أسهم بيتا العالية بتأثيرات الأخبار / الأسعار الكلية أيضا.
شكرا على تعليقك.
ما أنا تينغ هنا هو أن مجرد إنشاء واحدة من النماذج الشعبية نحن استخدام الكم. على وجه الخصوص، هذا الغو (حسنا، انها لم تكتمل بعد، بعيدة جدا بعد). ويستند على الأساس المنطقي أنه في الأيام التي تكون فيها العقود الآجلة لأسهم الأسهم أسفل قبل فتح، وبعض الأسهم تعاني بشكل غير متناسب بسبب الذعر بيع في افتح. ولكن هذا الذعر البيع قد انتهت، فإن الأسهم نقدر تدريجيا على مدار اليوم. (بطبيعة الحال، هذا ليس لجميع الأسهم.).
نعم، هذا هو متوسط استراتيجية انعكاس خلال اليوم. وبطبيعة الحال، نحن بحاجة للعب مع هذا إضافة المزيد من الميزات كما ذكرتم. زملائي في العمل استخدام ألغو يحركها الحدث كذلك. أو حتى على العكس من ذلك، يمكننا تطبيق هذا المفهوم استراتيجية لاستراتيجية الاتجاه التالية، التي رأيت عملت بشكل جيد جدا.
يمكننا أن نفعل أي شيء نريده.
ولكن السيدات & أمب؛ السادة، ثق بي، لا توجد استراتيجية واحدة الفوز كل شيء.
من تجربتي في صندوق التحوط وجميع زملائي في العمل & # 39؛ تجربة، ليس هناك شيء من هذا القبيل. بعض الاستراتيجيات تعمل بشكل جيد لمدة ثلاث إلى أربع سنوات. وفجأة لا يعملون لمدة ثلاث أو أربع سنوات. لماذا ا؟ لأن السوق يتغير طوال الوقت. والتجار & # 39؛ وأمبير. المستثمرون & # 39؛ وتغيير السلوك وأخيرا التكنولوجيات تطوير وتغيير العمل في السوق بأكمله. في مسيرتي، لقد رأيت الكثير من المرات كي بي إم فشل لأنها مجرد التمسك باستراتيجية واحدة أو اثنين.
أحترم جميع الأعضاء هنا وجميع كوانتس تحاول تطوير استراتيجيات الفوز. ولكن من فضلك لا تضيعوا وقتكم على حفر استراتيجية واحدة فقط أن كنت تعتقد أو تعتقد سوف يفوز الجميع. في هذه السوق المعقدة والمتغيرة بسرعة، نحن جميعا بحاجة إلى نشر جميع الاستراتيجيات المعقولة (ليست رائعة) مع الأساس المنطقي إحصائيا، وأيضا من المهم جدا الجمع بينها مع إدارة الأموال المخططة جيدا. ومن ثم الاستمرار في إجراء البحوث وتطوير واحدة جديدة، وضبط الاستراتيجيات الخاصة بك حتى إنهاء هذه المهمة. هذا كل ما نقوم به كميا.
شكرا على قائمة ناسداك 100.
Jessica، كيفية القيام الترتيب؟
وكما سألت أعلاه، لماذا يستغرق وقتا طويلا لحساب هذا الحساب بسيط نسبيا؟
مع هذا، هل يمكن لهذا النظام شراء الأسهم في القائمة في فتح (09:32)؟
أنا لا أعرف الكثير عن توقيت رمز الثعبان. هل جربت؟
وأعتقد أن هناك إمكانات في هذا يعني استراتيجية انعكاس. المشكلة نفسها جيدة لتكون على غرار سلسلة ماركوف. كما قلت لا يوجد حجم واحد يناسب الجميع. يمكننا أن نفعل 1 من الأمور التالية.
1) بناء نموذج ومحاولة العثور على فئات الأصول التي يعمل النموذج.
2) حدد فئة الأصول ومحاولة بناء نموذج لذلك.
3) بناء نموذج والحفاظ على تعلم التغييرات في المجهرية السوق. القول اسهل من الفعل !
هناك قضيتان w. r.t. الأداء والتنفيذ مرات في الواقع.
أولا، حقيقة أن كنت ترى مرات الإعدام الأولى الخاصة بك في 9:31 صباحا هو في الواقع أقرب وقت التنفيذ التي سترى، يرجى الرجوع إلى إجابتي التفصيلية لإريك على مرات التنفيذ هنا: هتبس: // كوانتوبيان / بوستس / at - جيسيكا-stauth-سؤال حول بالتجارة في المحددة من الوقت.
ثانيا، نحن نعمل دائما لجعل باكتستر أسرع لدينا - ما يميل إلى إبطاء الأمور هو مزيج من حجم الكون والوقت مجموعة / القرار كما كنت قد تتوقع، لذلك خوارزمية التي تستخدم الحد الأعلى من حجم الكون المسموح به لمدة 3 سنوات من البيانات مستوى دقيقة بالتأكيد سوف يستغرق وقتا أطول لتشغيل من التجارة أزواج اختبارها مع البيانات اليومية خلال نفس الفترة الزمنية. هذا حتى قبل أن تقلق بشأن ما إذا كنت تعمل أي شيء حسابيا مكثفة على أساس السهم.
أفضل طريقة للتعامل مع مشاآل الأداء المنظمة البحرية الدولية هو البدء في الحصول على الغو الخاص تعمل مع مجموعة اختبار صغيرة من التواريخ والأسهم. ثم توسيع ما يصل إلى الاختبار الحقيقي المطلوب بمجرد معرفة المنطق هو الصلبة، لأننا تشغيل هذا لك في السحابة، يمكنك دائما انطلاق باكتست والعودة في وقت لاحق للحصول على النتائج الخاصة بك.
ملاحظة أخرى: لقد ألقيت نظرة على الحصول على خطوة الترتيب التي طلبتها للعمل، ولكن لم يكن هناك فرصة لإنهاء ذلك. إذا كنت أنت أو أي شخص آخر يتطلع إلى العمل على ذلك في هذه الأثناء أعتقد أن ما يجب القيام به هو استخدام بيثون طريقة الفرز في مكان. sort () للقيام في مكان الفرز على & كوت؛ الفجوة & كوت . صفيف التي يتم تعيين الرمز الخاص بي في السطر 43 أعلاه. انظر: هتبس: //wiki. python/moin/HowTo/Sorting حصلت على عالقة لأن هذه الطريقة تتوقع سلسلة ولسبب ما. diff () طريقة تسليم صفيف مع صف إضافي من نانز هناك. أرغ.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
لقد أتيحت لي فرصة إعادة النظر في هذا البرنامج اليوم وإضافة خطوات التصنيف والفحص التي حددتها في مشاركتك الأصلية. يمكنك رؤية المنطق الجديد في التعليمات البرمجية مع باكتست المرفقة.
شيء واحد لقد تغيرت من آخر مرة، إذا كنت أتابع بشكل صحيح ما كنت تسير مع الخطوة 4 (أدناه)، ثم أعتقد أن الفجوة تحتاج إلى أن يحسب كما التغير في المئة في السعر بين إغلاق أمس والحالية (فتح) السعر، إذا كنا نريد ذلك على نفس الأساس للقيام z - النتيجة مثل المقارنة مع إغلاق زائدة لإغلاق يعود الانحراف المعياري. قد يكون هناك شيء مفقود، ولكن يمكنك إلقاء نظرة على كيفية تنفيذ ذلك هنا وإعلامنا بذلك.
ومثل؛ 4). أولا العثور على الأسهم مع فجوة منخفضة في فتح. إذا كان فتح الفجوة (سعر مفتوح - إغلاق يوم أمس) أقل من انحراف معياري واحد مع فترة 90 يوما.
يجب حساب هذا ستديف باستخدام الإغلاق اليومي لإغلاق الإغلاق خلال آخر 90 يوما. & كوت؛
لاحظ أيضا أنني أضفت متغيرا مخصصا لتسجيل عدد الأسهم التي تمرير شاشة الفجوة في كل يوم باستخدام 1٪ حجم الدولار الكون هذا العدد هو في كثير من الأحيان أقل من 10 أسهم في العام الماضي أو نحو ذلك - لقد فسرت منطقتك بحيث أن ألغو فقط يشتري الأسهم التي تمرير الشاشة من كونها أكثر سلبية من -1 * ستد ديف، لذلك في تلك الحالات هناك أقل من 10 أسهم اشترى، وعلى مدى أيام كثيرة لا الأسهم مرت الشاشة.
نأمل أن يكون هذا مفيدا على الأقل كمثال للعمل من أجله، لا يبدو وكأنه يعمل بشكل جيد مع هذا الكون المعين من الأسهم، ولكن ربما مع عالم مخزون مختلف سيعمل بشكل أفضل - سأغادر هذا الجزء من السحر متروك لكم :)
مع أطيب التحيات، جيس.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
تبدو الشفرة رائعة. على الرغم من أن استراتيجية مختلفة قليلا. وسوف تعديله في وقت لاحق على رأس واحد قمت به. شكرا جزيلا.
Peter، شكرا لك مرة أخرى.
Anony، أنا لا أعرف ما مصدر مؤامرة الخاص بك هو. ولكن هناك الكثير من الباحثين الجادين الذين يقومون بعمل كبير يعمل على فتح الفجوات (جولي داهلكويست، ريتشارد باور، ستيفان ريفيري، الخ ..). وأيضا هناك العديد من كم بنجاح الذين تم استخدام استراتيجيات الفجوة فتح وتحقيق الأرباح على نحو متسق. أحترمهم وعملهم. هناك العديد من الاستراتيجيات المختلفة بشأن استراتيجيات الفجوة كما تعلمون. لذلك أنا لن تجعل أي تعليق على تعليقك، ولكن شكرا لك.
شكرا لكم على التفسير، أنوني.
مؤامرة الخاص بك يقول شيئا قيمة جدا على الرغم من انها مجرد لتحليل العودة 5 أيام.
أردت أن أقول أن هناك الكثير من الباحثين هناك، وأنها كانت تقوم بعمل كبير مع بيانات هائلة ووضع جهد لا نهاية لها في تحليل استراتيجيات الفجوة فتح. من عملهم، أردت فقط أن أعرض لكم رفاق العديد من الطحالب الناجحة التي تعمل في السوق الحقيقي. (هذا هو أصلا على أساس الأسهم SP500.).
هنا في كوانتوبيان، لدينا بعض القيود بما في ذلك النظام توليد النظام. وينبغي أن تكون هذه الاستراتيجية فجوة الافتتاح (في الواقع لم يتم إدخالها تماما بعد). الحوسبة والفرز، واختيار، وإرسال أوامر الشراء في السوق مفتوحة، وعادة في 09:30 (إست). ولكن نظام كوانتوبيان لا تستطيع أن تفعل ذلك. أقرب وقت لإرسال الطلبات هو 09:31 وأوامر الحصول على شغل في 09:32. نعم، في السوق الحقيقية، قد يكون من الصعب أيضا الحصول على أوامر شغل في 09:30 أيضا. ولكن نحن (ألغو) نفعل كل العمل قبل 09:29 وإرسال أوامر في 09:30:10. لذلك قد يكون لدينا نتيجة مختلفة من العمل المنجز أصلا في السوق الحقيقي.
أيضا، عندما كنت رفاق العمل مع البيانات اليومية، وهنا الحصول على شغل طلباتكم في اليوم التالي وثيقة. أنا شخصيا أعتقد أنه ليس من المنطقي. يمكنك تنفيذ أفضل عملك مع البيانات اليومية إلى بيانات دقيقة.
على أي حال، والحفاظ على العمل الجيد والحفاظ على التحدي.
سأعود لاحقا بعد ضبط هذه الاستراتيجية.
فقط 2 سنتا على ألغو لماذا لا طويلة وقصيرة في نفس الوقت أن تكون محايدة السوق = & غ؛ إذا الفجوة تصل قصيرة الأسهم & أمب؛ طويل الجاسوس. إذا الفجوة أسفل طويلة وجاسوس قصير؟ فصل من حالة السوق ألغو.
أعتذر عن إعادة تجزئة هذه المشاركة كما هي منذ سنوات قليلة. أنا أحاول إجراء هندسة عكسية لهذا الأمر ولدي بعض الأسئلة. كما كنت تكريس الكثير من الوقت لتعلم الترميز ألغو.
في أول رمز جيسيكا. أنا لا أفهم لماذا في الحلقة في نهاية اليوم استخدمت البيانات في & كوت؛ للأسهم في البيانات & كوت ؛؟ لا أفهم & كوت؛ البيانات & كوت؛ جزء من هذا. لماذا لم تذهب في اتجاه شيء مثل & كوت؛ للأسهم في أوبنبوسيتيونس & كوت ؛. أو مجرد حلقة من خلال المراكز المفتوحة في المحفظة. لا أرى فقط & كوت؛ البيانات & كوت؛ يأتي دور. جاء شخص ما شرح على هذا؟
سؤال آخر. في رمز جيسيكا الثاني. أرى أنها أنشأت قاموسا من سيد في الكون. تم تعريف السياق. ومع ذلك، لا أرى أين & كوت؛ content. sid & كوت؛ كان يستخدم في قانونها؟ هل فاتني شيء؟ أفترض أنه في أي وقت استخدمت فيه & كوت؛ السياق & كوت؛ في حجة لمهامها. فإنه يستخدم تلقائيا content. sid في وظيفة؟ لا أعرف، لقد فقدت في ذلك.
وأخيرا، أرى كيو يذكر زملاءه استخدام الطحالب التي يحركها الحدث. السؤال، هل من الممكن أن يكون لها ألغو تحديد ما إذا كان السهم هو الانصهار مع الأخبار أو إذا كان هناك فجوة على زغب؟
للأسف، كنت تعمل من خوارزمية قديمة جدا. وقد حصلت أبي لدينا أكثر قوة منذ عام 2018، وكان مراجعة كبيرة منذ ما يقرب من عامين الآن. بعض الأسئلة التي تسألها عن كيفية التفكير في قوائم الأسهم مغطاة في كوانتوبيان 2.
بشكل عام، أقترح عليك أن تأخذ الفكرة التي تبحث عنها وتبدأها مرة أخرى، أو تجد مثالا أحدث. محاولة لتعلم استراتيجية ومحاولة لفهم رمز عفا عليها الزمن جزئيا في نفس الوقت هو مهمة مؤلمة.
أما بالنسبة للثغرات على الأخبار - كوانتوبيان ليس لديها تغذية الأخبار مباشرة. ولكن لدينا بعض البيانات المشاعر وسائل الاعلام الاجتماعية التي قد تكون قادرة على تقديم طلب لهذا الغرض.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
عذرا، هناك خطأ ما. حاول مرة أخرى أو اتصل بنا عن طريق إرسال الملاحظات.
لقد أرسلت بنجاح تذكرة دعم.
سيكون فريق الدعم لدينا على اتصال قريبا.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
متوسط استراتيجية الانعكاس خلال اليوم
انطلاقا من آخر مشاركة التي حددت استراتيجية انعكاس متوسط الأسهم خلال اليوم، أردت فقط أن التوسع على ذلك من خلال تكييف باكتست للسماح البيع قصيرة جدا. لذلك، فضلا عن شراء الأسهم التي قد هبطت، ونحن سوف تسمح استراتيجية لأسهم بيع قصيرة التي انفجرت.
كنت مهتما كيف أن ذلك من شأنه أن يؤثر عوائدنا ونسبة شارب. وبصفة عامة هناك عدم كفاءة أكبر في السوق على الجانب القصير من السوق لأسباب مختلفة (بما في ذلك على سبيل المثال عدم قدرة صناديق المعاشات التقاعدية الكبيرة على بيع الأسهم القصيرة بسبب القيود المفروضة على الولاية الاستثمارية من بين أمور أخرى).
إنتراداي ستوك مين ريفرزيون ترادينغ باكتست في بيثون.
إنتراداي ستوك مين ريفرزيون ترادينغ باكتست في بيثون.
بعد الانتهاء من سلسلة حول إنشاء استراتيجية انعكاس المتوسط خلال اليوم، اعتقدت أنه قد يكون فكرة لزيارة استراتيجية أخرى متوسطة انعكاس، ولكن واحدة التي تعمل على نطاق اليوم الواحد. وهذا يعني أننا سنبحث عن متوسط العائد الذي سيحدث خلال يوم تداول واحد.
أسعار الأسهم تميل إلى اتباع مناحي عشوائية هندسية، ونحن غالبا ما يذكرنا من قبل عدد لا يحصى من العلماء الماليين؛ ولكن هذا صحيح فقط إذا قمنا باختبار سلسلة السعر الخاصة بهم لمتوسط العائد بدقة على فترات منتظمة، مثل استخدام سعر الإغلاق اليومي. مهمتنا هي العثور على شروط خاصة حيث يحدث انعكاس المتوسط مع الانتظام. وكما ستظهر الاستراتيجية التالية، قد يكون هناك بالفعل انعكاس متوسط موسمي يحدث في الإطار الزمني للمخزون خلال اليوم.
التحسين من المتوسط المتحرك استراتيجية التداول كروس في بيثون.
البقاء على نفس الموضوع من التحسين الذي قمنا بزيارته في آخر وظيفة بشأن حيازات محفظة ونظرية فعالة / محفظة محفظة، اعتقدت أنني سوف إعادة النظر بسرعة في المتوسط المتحرك استراتيجية كروس قمنا ببناء عدد قليل من الوظائف قبل؛ المادة السابقة يمكن العثور عليها هنا.
التحسين من المتوسط المتحرك استراتيجية التداول كروس في بيثون.
في هذا المنصب قمنا ببناء اختبار خلفي سريع كان فيه عدد الأيام المستخدمة للمتوسط المتحرك القصير والمتوسط المتحرك الطويل الثابت المشفر في 42 و 252 يوما على التوالي. هذا على ما يرام لتشغيل الأولي لاختبار التعليمات البرمجية لدينا والتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح، ولكن ما هي فرص أن هذين المتوسطين المتوسط المتحرك معين توليد أعلى عوائد، أو أعلى نسبة شارب من جميع الاختلافات الممكنة (معقولة) من متوسط الفترات المتحركة؟
محفظة الاستثمار الأمثل مع بيثون.
في هذا المنصب أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية النظر في تحسين محفظة الاستثمار مع الثعبان، والمفهوم الأساسي للتنويع وخلق حدود فعالة التي يمكن استخدامها من قبل المستثمرين لاختيار مزيج معين من الأصول على أساس أهداف الاستثمار. أي املقايضة بني املستوى املطلوب من عائد احملفظة مقابل املستوى املطلوب من مخاطر احلافظة.
تحريك متوسط كروسوفر استراتيجية التداول باكتست في بيثون & # 8211؛ V 2.0.
مرحبا بك مرة أخرى & # 8230؛ ستتعامل هذه المشاركة مع بعض الأسئلة التي تلقيتها في قسم التعليقات من مشاركة سابقة، أحدها يتعلق بمتوسط متحرك لاستراتيجية التداول كروس أوفر & # 8211؛ المادة يمكن العثور عليها هنا.
وقد سألت الأسئلة التي تلقيتها في البداية عما إذا كان يمكن تعديل شفرة الاختبار الخلفي لتتبع القواعد التالية:
(1) إذا تجاوز المتوسط المتحرك القصير فوق المتوسط المتحرك الطويل يمتد لمدة x أيام.
(2) إذا كان المتوسط المتحرك القصير يقترب من المتوسط المتحرك الطويل القصير لمدة x أيام.
(3a) إذا كان هناك كروس إضافية خلال فترة عقد تجاهل ذلك.
(3b) إذا لم تكن هناك عمليات الانتقال الكاسحة.
محاكاة مونت كارلو في بيثون & # 8211؛ Simulating a Random Walk.
Monte Carlo Simulation in Python – Simulating a Random Walk.
Ok so it’s about that time again – I’ve been thinking what my next post should be about and I have decided to have a quick look at Monte Carlo simulations.
Wikipedia states “Monte Carlo methods (or Monte Carlo experiments) are a broad class of computational algorithms that rely on repeated random sampling to obtain numerical results. Their essential idea is using randomness to solve problems that might be deterministic in principle. They are often used in physical and mathematical problems and are most useful when it is difficult or impossible to use other approaches. Monte Carlo methods are mainly used in three distinct problem classes:[1] optimization, numerical integration, and generating draws from a probability distribution.”
Analysis of Moving Average Crossover Strategy Backtest Returns Using Pandas.
In this post I thought I’d take advantage of the results we got from the moving average crossover strategy backtest in the last post (can be found here), and spend a bit of time digging a little more deeply into the equity curve and producing a bit of analysis concerning some key performance indicators and some generally (hopefully) interesting data.
For completeness, below is all the code needed to produce the strategy backtest results for our impending analysis, along with charting the equity curve just to make sure we have run it correctly.
Moving Average Crossover Trading Strategy Backtest in Python.
Hi all, for this post I will be building a simple moving average crossover trading strategy backtest in Python , using the S&P500 as the market to test on.
A simple moving average cross over strategy is possibly one of, if not the, simplest example of a rules based trading strategy using technical indicators so I thought this would be a good example for those learning Python; try to keep it as simple as possible and build up from there.
Python Backtesting Mean Reversion – Part 4.
I thought I’d finish off this short series of Python Backtesting Mean Reversion by providing a full, executable script that incorporates the use of SQL queries to extract our ticker symbols from the SQLite database we created in an earlier post (This can be found here)
In this particular example I have decided to run a series of backtests on ticker symbols from the database, based upon a “Niche” of “Gold Miners”. In theory this selection of tickers based upon some non-arbitrary, meaningful grouping criteria should allow us to focus in on pairs of symbols that are more likely to have statistically meaningful co-integration of prices series.
Python Backtesting Mean Reversion – Part 3.
Welcome back everyone, finally I have found a little time to get around to finishing off this short series on Python Backtesting Mean Reversion strategy on ETF pairs.
In the last post we got as far as creating the spread series between the two ETF price series in question (by first running a linear regression to find the hedge ratio) and ran an Augmented Dickey Fuller test, along with calculating the half-life of that spread series to see whether it was a decent candidate for a tradable strategy pair.
Python Backtesting Mean Reversion – الجزء 2.
Hi all, welcome back. This blog post is going to deal with creating the initial stages of our Python backtesting mean reversion script – we’re going to leave the “symbol pairs” function we created in the last post behind for a bit (we’ll come back to it a bit later) and use a single pair of symbols to run our first few stages of the backtest to keep it simple.
Once we have the script working for a single input of one pair of symbols, we can very easily adapt it at the end to work with the symbol pairs function created previously.
Python Backtesting – ETF Mean Reversion – creating the ticker pairs.
Right, welcome back and sorry for the slight delay between posts…I’ve been way more busy than I had hoped. Onto our python backtesting !
So this, I guess, could be considered the first proper post regarding the ETF mean reversion backtest script we’re trying to come up with. In the last post we went over creating our SQLite database and populating it with the ETF data scraped from etf. So we should now have over 1000 ETF tickers at our disposal to pull down and use in conjunction with the Pandas DataReader to pull daily pricing data from the web and use in our backtest.
Scraping ETF data from the web and sticking it in an SQLite3 database.
SQLite database python web scrape …
As promised, here is the first part of my “ETF mean reversion strategy backtest” سلسلة. This article deals with scraping ETF data from the web and sticking it in an SQLite3 database .
I’m using SQLite as it’s very easy to set up, and requires nothing complex to get up and running. Firstly you need to visit SQLite download page and download the pre compiled binaries from the Windows section.
Python Mean Reversion Backtest for ETFs.
Python Mean Reversion Backtest for ETFs…
I have been looking into using Python to create a backtesting script to test mean reversion strategies based on cointegrated ETF pairs. I have broken down the process in my head into several stages, each of which will form the basis of my next few blog posts. I’m not sure how many I will have to split the whole “shebang” across, but here’s the basic outline.
What are ‘skew’ lookin’ at? & # 8211؛ calculating skew and kurtosis with Python…
So you have a series of returns you wish to analyse….mean and variance are easy to calculate…how easy does Python make it to calculate skew and kurtosis?
When we look at a series of investment returns, we tend to concentrate on the first 2 ‘moments’ of the distribution; that is the mean and the variance of the returns. The mean gives us a representation of the average expected return, and the variance gives us a measure of the dispersion of returns around the mean. But those two measures don’t give us the full picture. There are ‘higher order’ moments to be aware of…
Python Pandas…Eats, shoots and leaves…?
Ok so I thought it was about time we got into the nitty gritty of some “financial analysis”, rather than have me spout info regarding available beginners courses like I’m some sort of salesman. “I want to do some analysis”, I hear you scream…
Well ok then…let’s start. With the Python Pandas module.
So financial analysis usually starts by asking questions. I mean, our analysis has to be focused on something right? Data/financial analysis is just a tool, rather than an end in itself.
Want to learn Python? Coursera…of course!
As promised in the last blog post, it’s time to review some of the beginner resource material mentioned previously, aimed at those who want to learn Python .
I’ve decided to start off with the courses provided by Coursera (coursera). They were my second port of call after codecademy when I first started learning Python on and off, about a year ago.
Firstly, the courses are free! Call me a cheap skate but when I find quality material, available in all its glory for “nada” dollars…well you’ve caught my attention!
Learning Python – From a single acorn grows…
Ok, so…it’s time to get started. I thought the best thing to begin with would be to do a bit of research regarding available resources for beginner Python students.
As I mentioned in a previous post, I have dabbled on and off (although very lightly) with learning Python , using some starter resources over the last year or so. This means I already have a short list in my mind of those resources and courses I’ve stumbled across so far that seemed half decent, and wish to revisit in a more serious manner.
Learn Python for finance, trading and data analysis – the journey begins!
I will be posting here regarding my journey to learn Python for use in designing and building automated trading strategies, along with general data analysis and perhaps (eventually) some web based python involving Flask and Django.
لقد تعلمت الكثير منكم جميعا.
أريد أن إنشاء نوع من نموذج الترتيب ولكن أنا بحاجة لمساعدتكم.
هذه الاستراتيجية تبدأ استراتيجية فجوة بسيطة (سأضيف المزيد على هذا النموذج في وقت لاحق ولكن أنا بحاجة إلى قاعدة).
0). دعونا نحدد الكون مع ناسداك 100 (رأيت شخص ما نشر قائمة منه.
الكون لدينا يعتمد تماما على تفضيلنا. (أنا أحب SP500 أو راسل 3000 على الرغم من.)
1). هذه الاستراتيجية هي في الأساس نموذج طويل فقط.
2). شراء في جلسة السوق مفتوحة في 09:32 (إست) وإغلاق جميع المواقف في نهاية اليوم في 15:58 (إست).
لذلك يبدأ هذا الغو تشغيله في 09:31 (إست) مرة واحدة وإغلاق تشغيلها حتى 15:57 (إست). ثم يلغي الساعة 15:57 لإغلاق جميع الأوامر المفتوحة.
3). التجارة مرة واحدة لكل الأسهم المختارة في اليوم الواحد.
4). أولا العثور على الأسهم مع فجوة منخفضة في فتح.
إذا كان فتح الفجوة (سعر مفتوح - إغلاق يوم أمس) أقل من انحراف معياري واحد مع فترة 90 يوما.
يجب حساب هذا ستديف باستخدام الإغلاق اليومي لإغلاق الإغلاق من 90 يوما الماضية.
5). ثم نشتري قائمة ضمن أعلى قائمة الترتيب 10 في اليوم الواحد. (أعلى يعني أكبر فجوة أقل من 1 * ستديف).
حصلت على الأقل بداية الذهاب بالنسبة لك. لقد بدأت مع قائمة مشفرة سابقا من 100 سيدس (إذا كنت تفضل، يمكنك مبادلة في وظيفة set_universe () للاستيلاء على الكون الديناميكي غير متحيز من الأسهم)، على الرغم من أنني انتهى الأمر مجرد تشغيله مع الأول 10 لأنه كان بطيئا بعض الشيء وكنت أبحث فقط عن بوك للمشاركة (سترى قائمة أكبر علق بها ويمكنك تشغيل الاختبار الكامل إذا كان هذا هو ما كنت تبحث عنه).
كل يوم في العراء (أو أقرب ما يمكن أن نصل في الساعة 9:31) سوف ألغو استثمار 10،000 $ لكل اسم في كل سهم حيث & كوت؛ الفجوة & كوت؛ هو & لوت؛ (-1) * ستديف لمدة 90 يوما السابقة على مقربة من إغلاق التغييرات في المئة. لم أكن أحصل على الترتيب هنا حتى الآن - ولكن بالتأكيد شيء يمكننا إضافته.
كل يوم في & # 39؛ إغلاق & # 39؛ (3:59 مساء) يغلق الغو جميع المواقف القائمة.
كما تجدر الإشارة إلى أن هذا بدا سيئا للغاية عندما ركضته مع التخلف عن الانزلاق والتكاليف العمولات في المكان، من أجل معرفة ما إذا كانت الاستراتيجية الأساسية تعمل، أنا صفرت تلك. ولكن من الواضح أن القيام 10 رحلات ذهابا وإيابا في اليوم سيكون بالتأكيد القدرة على الاجهاد حتى الكثير من التكاليف ر اعتمادا على هيكل التكاليف الخاصة بك.
نأمل أن تكون هذه بداية مفيدة، وسيسعدني أن أكرر ذلك معك. أطيب الأماني،
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
التعليمات البرمجية تبدو مدمجة بشكل مثير للدهشة وجيدة. شكر.
الرجاء إضافة كيفية الحصول على شفرة لترتيب أهم 10 قوائم (أو 5).
وبما أن هذا الغوغ يستغرق وقتا طويلا لحساب الرياضيات البسيطة نسبيا ل 100 سهم (حتى مع 10 أسهم)، وأنا أتساءل عما إذا كان هذا ألغو يمكن الحصول على العدد الصحيح من ستوكس في القائمة في 09:32 كما تظهر النتائج بيكتيست . ماذا لو كان يستغرق وقتا أطول من 1 دقيقة (لأن هذا ألغو يبدأ تشغيله في 09:31 فقط)، وبالتالي فإنه لا يمكن شراء أي أسهم ثم؟
أساسا سؤالي هو لماذا يستغرق وقتا طويلا ؟؟ ليس حسابا معقدا على الرغم من ..
راجع للشغل، وسوف أضيف المزيد من الشروط والمنطق في وقت لاحق على هذا. سنرى.
يجب على أي شخص استنساخ الغو أعلاه استخدام سيد (1406) ل سيلجين بدلا من سيد (40207). محاولتي في قائمة ناسداك 100 سيدس هنا: هتبس: // كوانتوبيان / بوستس / ليست-أوف-ناسداك-100-سيدس-تو-وس-إن-يور-ألغو.
هل تحاول الرهان على انعكاس يعني في غضون يوم واحد؟ ملاحظتي هي، الأسهم الفردية يمكن أن يكون الاتجاهات التي لا تحصل على عكس. بل من المستبعد أن ينعكس العكس إذا كانت الفجوة مدفوعة بالأخبار. قد يكون يمكنك النظر في تشغيله بعد أن تم إزالة تأثير المشاعر. والمشاعر ليست مجرد كلمات رئيسية. ويمكن أن تتأثر المشاعر في أسهم بيتا العالية بتأثيرات الأخبار / الأسعار الكلية أيضا.
شكرا على تعليقك.
ما أنا تينغ هنا هو أن مجرد إنشاء واحدة من النماذج الشعبية نحن استخدام الكم. على وجه الخصوص، هذا الغو (حسنا، انها لم تكتمل بعد، بعيدة جدا بعد). ويستند على الأساس المنطقي أنه في الأيام التي تكون فيها العقود الآجلة لأسهم الأسهم أسفل قبل فتح، وبعض الأسهم تعاني بشكل غير متناسب بسبب الذعر بيع في افتح. ولكن هذا الذعر البيع قد انتهت، فإن الأسهم نقدر تدريجيا على مدار اليوم. (بطبيعة الحال، هذا ليس لجميع الأسهم.).
نعم، هذا هو متوسط استراتيجية انعكاس خلال اليوم. وبطبيعة الحال، نحن بحاجة للعب مع هذا إضافة المزيد من الميزات كما ذكرتم. زملائي في العمل استخدام ألغو يحركها الحدث كذلك. أو حتى على العكس من ذلك، يمكننا تطبيق هذا المفهوم استراتيجية لاستراتيجية الاتجاه التالية، التي رأيت عملت بشكل جيد جدا.
يمكننا أن نفعل أي شيء نريده.
ولكن السيدات & أمب؛ السادة، ثق بي، لا توجد استراتيجية واحدة الفوز كل شيء.
من تجربتي في صندوق التحوط وجميع زملائي في العمل & # 39؛ تجربة، ليس هناك شيء من هذا القبيل. بعض الاستراتيجيات تعمل بشكل جيد لمدة ثلاث إلى أربع سنوات. وفجأة لا يعملون لمدة ثلاث أو أربع سنوات. لماذا ا؟ لأن السوق يتغير طوال الوقت. والتجار & # 39؛ وأمبير. المستثمرون & # 39؛ وتغيير السلوك وأخيرا التكنولوجيات تطوير وتغيير العمل في السوق بأكمله. في مسيرتي، لقد رأيت الكثير من المرات كي بي إم فشل لأنها مجرد التمسك باستراتيجية واحدة أو اثنين.
أحترم جميع الأعضاء هنا وجميع كوانتس تحاول تطوير استراتيجيات الفوز. ولكن من فضلك لا تضيعوا وقتكم على حفر استراتيجية واحدة فقط أن كنت تعتقد أو تعتقد سوف يفوز الجميع. في هذه السوق المعقدة والمتغيرة بسرعة، نحن جميعا بحاجة إلى نشر جميع الاستراتيجيات المعقولة (ليست رائعة) مع الأساس المنطقي إحصائيا، وأيضا من المهم جدا الجمع بينها مع إدارة الأموال المخططة جيدا. ومن ثم الاستمرار في إجراء البحوث وتطوير واحدة جديدة، وضبط الاستراتيجيات الخاصة بك حتى إنهاء هذه المهمة. هذا كل ما نقوم به كميا.
شكرا على قائمة ناسداك 100.
Jessica، كيفية القيام الترتيب؟
وكما سألت أعلاه، لماذا يستغرق وقتا طويلا لحساب هذا الحساب بسيط نسبيا؟
مع هذا، هل يمكن لهذا النظام شراء الأسهم في القائمة في فتح (09:32)؟
أنا لا أعرف الكثير عن توقيت رمز الثعبان. هل جربت؟
وأعتقد أن هناك إمكانات في هذا يعني استراتيجية انعكاس. المشكلة نفسها جيدة لتكون على غرار سلسلة ماركوف. كما قلت لا يوجد حجم واحد يناسب الجميع. يمكننا أن نفعل 1 من الأمور التالية.
1) بناء نموذج ومحاولة العثور على فئات الأصول التي يعمل النموذج.
2) حدد فئة الأصول ومحاولة بناء نموذج لذلك.
3) بناء نموذج والحفاظ على تعلم التغييرات في المجهرية السوق. القول اسهل من الفعل !
هناك قضيتان w. r.t. الأداء والتنفيذ مرات في الواقع.
أولا، حقيقة أن كنت ترى مرات الإعدام الأولى الخاصة بك في 9:31 صباحا هو في الواقع أقرب وقت التنفيذ التي سترى، يرجى الرجوع إلى إجابتي التفصيلية لإريك على مرات التنفيذ هنا: هتبس: // كوانتوبيان / بوستس / at - جيسيكا-stauth-سؤال حول بالتجارة في المحددة من الوقت.
ثانيا، نحن نعمل دائما لجعل باكتستر أسرع لدينا - ما يميل إلى إبطاء الأمور هو مزيج من حجم الكون والوقت مجموعة / القرار كما كنت قد تتوقع، لذلك خوارزمية التي تستخدم الحد الأعلى من حجم الكون المسموح به لمدة 3 سنوات من البيانات مستوى دقيقة بالتأكيد سوف يستغرق وقتا أطول لتشغيل من التجارة أزواج اختبارها مع البيانات اليومية خلال نفس الفترة الزمنية. هذا حتى قبل أن تقلق بشأن ما إذا كنت تعمل أي شيء حسابيا مكثفة على أساس السهم.
أفضل طريقة للتعامل مع مشاآل الأداء المنظمة البحرية الدولية هو البدء في الحصول على الغو الخاص تعمل مع مجموعة اختبار صغيرة من التواريخ والأسهم. ثم توسيع ما يصل إلى الاختبار الحقيقي المطلوب بمجرد معرفة المنطق هو الصلبة، لأننا تشغيل هذا لك في السحابة، يمكنك دائما انطلاق باكتست والعودة في وقت لاحق للحصول على النتائج الخاصة بك.
ملاحظة أخرى: لقد ألقيت نظرة على الحصول على خطوة الترتيب التي طلبتها للعمل، ولكن لم يكن هناك فرصة لإنهاء ذلك. إذا كنت أنت أو أي شخص آخر يتطلع إلى العمل على ذلك في هذه الأثناء أعتقد أن ما يجب القيام به هو استخدام بيثون طريقة الفرز في مكان. sort () للقيام في مكان الفرز على & كوت؛ الفجوة & كوت . صفيف التي يتم تعيين الرمز الخاص بي في السطر 43 أعلاه. انظر: هتبس: //wiki. python/moin/HowTo/Sorting حصلت على عالقة لأن هذه الطريقة تتوقع سلسلة ولسبب ما. diff () طريقة تسليم صفيف مع صف إضافي من نانز هناك. أرغ.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
لقد أتيحت لي فرصة إعادة النظر في هذا البرنامج اليوم وإضافة خطوات التصنيف والفحص التي حددتها في مشاركتك الأصلية. يمكنك رؤية المنطق الجديد في التعليمات البرمجية مع باكتست المرفقة.
شيء واحد لقد تغيرت من آخر مرة، إذا كنت أتابع بشكل صحيح ما كنت تسير مع الخطوة 4 (أدناه)، ثم أعتقد أن الفجوة تحتاج إلى أن يحسب كما التغير في المئة في السعر بين إغلاق أمس والحالية (فتح) السعر، إذا كنا نريد ذلك على نفس الأساس للقيام z - النتيجة مثل المقارنة مع إغلاق زائدة لإغلاق يعود الانحراف المعياري. قد يكون هناك شيء مفقود، ولكن يمكنك إلقاء نظرة على كيفية تنفيذ ذلك هنا وإعلامنا بذلك.
ومثل؛ 4). أولا العثور على الأسهم مع فجوة منخفضة في فتح. إذا كان فتح الفجوة (سعر مفتوح - إغلاق يوم أمس) أقل من انحراف معياري واحد مع فترة 90 يوما.
يجب حساب هذا ستديف باستخدام الإغلاق اليومي لإغلاق الإغلاق خلال آخر 90 يوما. & كوت؛
لاحظ أيضا أنني أضفت متغيرا مخصصا لتسجيل عدد الأسهم التي تمرير شاشة الفجوة في كل يوم باستخدام 1٪ حجم الدولار الكون هذا العدد هو في كثير من الأحيان أقل من 10 أسهم في العام الماضي أو نحو ذلك - لقد فسرت منطقتك بحيث أن ألغو فقط يشتري الأسهم التي تمرير الشاشة من كونها أكثر سلبية من -1 * ستد ديف، لذلك في تلك الحالات هناك أقل من 10 أسهم اشترى، وعلى مدى أيام كثيرة لا الأسهم مرت الشاشة.
نأمل أن يكون هذا مفيدا على الأقل كمثال للعمل من أجله، لا يبدو وكأنه يعمل بشكل جيد مع هذا الكون المعين من الأسهم، ولكن ربما مع عالم مخزون مختلف سيعمل بشكل أفضل - سأغادر هذا الجزء من السحر متروك لكم :)
مع أطيب التحيات، جيس.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
تبدو الشفرة رائعة. على الرغم من أن استراتيجية مختلفة قليلا. وسوف تعديله في وقت لاحق على رأس واحد قمت به. شكرا جزيلا.
Peter، شكرا لك مرة أخرى.
Anony، أنا لا أعرف ما مصدر مؤامرة الخاص بك هو. ولكن هناك الكثير من الباحثين الجادين الذين يقومون بعمل كبير يعمل على فتح الفجوات (جولي داهلكويست، ريتشارد باور، ستيفان ريفيري، الخ ..). وأيضا هناك العديد من كم بنجاح الذين تم استخدام استراتيجيات الفجوة فتح وتحقيق الأرباح على نحو متسق. أحترمهم وعملهم. هناك العديد من الاستراتيجيات المختلفة بشأن استراتيجيات الفجوة كما تعلمون. لذلك أنا لن تجعل أي تعليق على تعليقك، ولكن شكرا لك.
شكرا لكم على التفسير، أنوني.
مؤامرة الخاص بك يقول شيئا قيمة جدا على الرغم من انها مجرد لتحليل العودة 5 أيام.
أردت أن أقول أن هناك الكثير من الباحثين هناك، وأنها كانت تقوم بعمل كبير مع بيانات هائلة ووضع جهد لا نهاية لها في تحليل استراتيجيات الفجوة فتح. من عملهم، أردت فقط أن أعرض لكم رفاق العديد من الطحالب الناجحة التي تعمل في السوق الحقيقي. (هذا هو أصلا على أساس الأسهم SP500.).
هنا في كوانتوبيان، لدينا بعض القيود بما في ذلك النظام توليد النظام. وينبغي أن تكون هذه الاستراتيجية فجوة الافتتاح (في الواقع لم يتم إدخالها تماما بعد). الحوسبة والفرز، واختيار، وإرسال أوامر الشراء في السوق مفتوحة، وعادة في 09:30 (إست). ولكن نظام كوانتوبيان لا تستطيع أن تفعل ذلك. أقرب وقت لإرسال الطلبات هو 09:31 وأوامر الحصول على شغل في 09:32. نعم، في السوق الحقيقية، قد يكون من الصعب أيضا الحصول على أوامر شغل في 09:30 أيضا. ولكن نحن (ألغو) نفعل كل العمل قبل 09:29 وإرسال أوامر في 09:30:10. لذلك قد يكون لدينا نتيجة مختلفة من العمل المنجز أصلا في السوق الحقيقي.
أيضا، عندما كنت رفاق العمل مع البيانات اليومية، وهنا الحصول على شغل طلباتكم في اليوم التالي وثيقة. أنا شخصيا أعتقد أنه ليس من المنطقي. يمكنك تنفيذ أفضل عملك مع البيانات اليومية إلى بيانات دقيقة.
على أي حال، والحفاظ على العمل الجيد والحفاظ على التحدي.
سأعود لاحقا بعد ضبط هذه الاستراتيجية.
فقط 2 سنتا على ألغو لماذا لا طويلة وقصيرة في نفس الوقت أن تكون محايدة السوق = & غ؛ إذا الفجوة تصل قصيرة الأسهم & أمب؛ طويل الجاسوس. إذا الفجوة أسفل طويلة وجاسوس قصير؟ فصل من حالة السوق ألغو.
أعتذر عن إعادة تجزئة هذه المشاركة كما هي منذ سنوات قليلة. أنا أحاول إجراء هندسة عكسية لهذا الأمر ولدي بعض الأسئلة. كما كنت تكريس الكثير من الوقت لتعلم الترميز ألغو.
في أول رمز جيسيكا. أنا لا أفهم لماذا في الحلقة في نهاية اليوم استخدمت البيانات في & كوت؛ للأسهم في البيانات & كوت ؛؟ لا أفهم & كوت؛ البيانات & كوت؛ جزء من هذا. لماذا لم تذهب في اتجاه شيء مثل & كوت؛ للأسهم في أوبنبوسيتيونس & كوت ؛. أو مجرد حلقة من خلال المراكز المفتوحة في المحفظة. لا أرى فقط & كوت؛ البيانات & كوت؛ يأتي دور. جاء شخص ما شرح على هذا؟
سؤال آخر. في رمز جيسيكا الثاني. أرى أنها أنشأت قاموسا من سيد في الكون. تم تعريف السياق. ومع ذلك، لا أرى أين & كوت؛ content. sid & كوت؛ كان يستخدم في قانونها؟ هل فاتني شيء؟ أفترض أنه في أي وقت استخدمت فيه & كوت؛ السياق & كوت؛ في حجة لمهامها. فإنه يستخدم تلقائيا content. sid في وظيفة؟ لا أعرف، لقد فقدت في ذلك.
وأخيرا، أرى كيو يذكر زملاءه استخدام الطحالب التي يحركها الحدث. السؤال، هل من الممكن أن يكون لها ألغو تحديد ما إذا كان السهم هو الانصهار مع الأخبار أو إذا كان هناك فجوة على زغب؟
للأسف، كنت تعمل من خوارزمية قديمة جدا. وقد حصلت أبي لدينا أكثر قوة منذ عام 2018، وكان مراجعة كبيرة منذ ما يقرب من عامين الآن. بعض الأسئلة التي تسألها عن كيفية التفكير في قوائم الأسهم مغطاة في كوانتوبيان 2.
بشكل عام، أقترح عليك أن تأخذ الفكرة التي تبحث عنها وتبدأها مرة أخرى، أو تجد مثالا أحدث. محاولة لتعلم استراتيجية ومحاولة لفهم رمز عفا عليها الزمن جزئيا في نفس الوقت هو مهمة مؤلمة.
أما بالنسبة للثغرات على الأخبار - كوانتوبيان ليس لديها تغذية الأخبار مباشرة. ولكن لدينا بعض البيانات المشاعر وسائل الاعلام الاجتماعية التي قد تكون قادرة على تقديم طلب لهذا الغرض.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
عذرا، هناك خطأ ما. حاول مرة أخرى أو اتصل بنا عن طريق إرسال الملاحظات.
لقد أرسلت بنجاح تذكرة دعم.
سيكون فريق الدعم لدينا على اتصال قريبا.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
No comments:
Post a Comment