متوسط استراتيجية الانعكاس في r

جيكو كوانت - التداول الكمي.
التداول الكمي، التحكيم الإحصائي، تعلم الآلة والخيارات الثنائية.
آخر الملاحة.
إستراتيجية التداول & # 8211؛ فواب معدل الانقلاب.
وستستخدم هذه الاستراتيجية حجم متوسط ​​السعر المرجح (فواب) كمؤشر لتداول النسخة المتوسطة إلى فواب. نسبة شارب السنوية (رف = 0٪) هي 0.9016936.
هذه المشاركة هي استجابة ل غيكوكانت / 2018/07/29 / ترادينغ-ستراتيغي-سب-فواب-تريند-فولو / حيث كان هناك خلل في التعليمات البرمجية يشير إلى أن فواب واسن & # 8217؛ t ريفرتينغ (هذا لا & # 8217؛ ر والجلوس جيدا معي، أو بعض من الناس الذين علقوا). كما هو الحال دائما دون & # 8217؛ ر تأخذ كلامي عن أي شيء، باكتست استراتيجية نفسك. واحدة من مخاطر استخدام R أو ماتلاب هو أنه من السهل للتحيز إلى الأمام للانزلاق إلى التعليمات البرمجية الخاصة بك. هناك مكتبات مثل كوانسترات ل R التي تحمي ضد هذا، ولكن أنا & # 8217؛ وجدت لهم بطيئة بشكل رهيب لتشغيل.
يتم التحقق من جميع الشروط عند الإغلاق، والتجارة التي عقدت لمدة يوم واحد من إغلاق إذا كان السعر / فواب & غ؛ وليم تذهب قصيرة إذا السعر / فواب & لوت؛ ليم طويلة.
8 أفكار حول & لدكو؛ إستراتيجية التداول & # 8211؛ فواب يعني انعكاس & رديقو؛
شكرا لتصحيح سريع. ثابر على العمل الجيد!
آسف على السؤال البكم ولكن ماذا يعني إليم إليم؟
انها مجرد عتبة تستخدم لتحديد متى لدخول التجارة.
حتى إذا كان السعر / فواب أكبر من الحد الأعلى (أوليم) القيام التجارة.
حتى إذا كان أوليم 1.02 سوف تحدث التجارة فقط عندما يكون السعر أكبر من 1.02 * فواب. و أكبر ليم (أو أصغر حد أدنى ليم) ثم تنتظر الاستراتيجية للانتقال أكثر تطرفا من فواب قبل التداول. وهذا يعني أنه سيكون هناك عدد أقل من الصفقات في السنة، وربما يقلل من نسبة شارب (على الرغم من أنه لا يعني أنها استراتيجية سيئة).
إذا كنت ترغب في البحث عن التحركات أكثر تطرفا فإنه قد يكون من الأفضل لتشغيل استراتيجية على العديد من مؤشر مختلف / الأسهم بحيث يكون لديك فرصة أكبر للوجود في السوق.
شكر. فكرة مشيقة. من الرسم البياني يبدو أن منحنى الأسهم أصبح جانبيا منذ منتصف عام 2009. أي أفكار حول ما يمكن أن يكون السبب؟ منخفضة، وتقلب السوق؟
عادة أي استراتيجيات التداول الاتجاه يعمل بشكل جيد إذا كان فيكس هو في مستويات أعلى. ومع ذلك عندما انخفض فيكس ثم استراتيجية التداول الخاص بك قد تعطيك أقل الخسائر أو الأرباح. 2018- منتصف عام 2018 تقلب السوق هو أقل جدا في جميع أنحاء العالم. تلك هي الفترات التي يجب التوقف عن التداول فيها.
شكرا على مشاركة هذا الرمز! أنا استنسخت وأنها تعمل بشكل جيد. سؤالي هو، عندما كتبت المتغير & # 8216؛ التجارة & # 8217؛، كنت كتبت فقط متى طويلة وقصيرة شيئا عن متى لإغلاق الموقف. لذلك، يجب أن نفترض أن المتداول سوف يغلق المركز المفتوح بسعر الإغلاق اليومي بنهاية كل يوم تداول، أليس كذلك؟
مرحبا! شكرا لهذه المادة!
لماذا لا تحل محل هذا:
تريد & لوت؛ - إيفيلز (إشارة أوليم، -1، 0))
لم أكن اختبار ذلك، ولكن يجب أن تعمل. وينبغي أن تعمل بشكل أسرع.

متوسط ​​استراتيجيات العودة والتقلب.
فالاستراتيجيات المتوسطة العائدة تضغط على متوسط ​​انعكاس الأسعار. هناك العديد من النكهات من استراتيجيات عادت يعني، ولكن كمؤشر اخترت مؤشر القوة النسبية (2). يمكنك العثور على العديد من الإدخالات على المدونات حول هذه الاستراتيجية، ولكن في الوقت الحاضر جفت شعبيتها.
ما جعلني أتساءل أن هناك فكرة عن العلاقة بين عودة هذه الاستراتيجية وتقلب السوق. وهذا يعني أنه خلال فترات التذبذب العالية، تنتج هذه الإستراتيجية عوائد أعلى وأثناء تقلب منخفض - منخفض.
لاختبار هذه الفكرة، لقد بنيت استراتيجيتين. رسي بسيط يمر لفترة طويلة، إذا كان مؤشر رسي (2) أقل من 10 أو أنه يذهب قصيرة، إذا رسي (2) فوق 90. فإنه يغلق الموقف المفتوح، ثم مؤشر فوق / 70/30 على التوالي.
يتبع رسي غارتش نفس قواعد رسي بسيطة، باستثناء قاعدة إضافية واحدة. باستخدام نموذج غارتش أتوقع تقلبات في اليوم التالي. إذا كانت قيمة التذبذب أكبر من 65٪ من القيم خلال العام (252 يوما)، يتم تنفيذ الأمر. من خلال إضافة هذا المرشح يمكنني التقاط معظم الأيام المتقلبة من العام الماضي.
نتيجة مرشح غارتش أفضل قليلا، ولكن يبقى السؤال - هل يستحق إضافته؟
الشيء التالي حاولت أن ننظر إلى العلاقة بين تقلب السوق والعودة. في الواقع، لم يكن ذلك تافها لتنفيذ ذلك. المشكلة هي مدة الاستثمار، والتي ليست إصلاح في أيام (يمكن أن يستغرق ما بين 1 إلى 19 يوما لإغلاق الصفقة). لذلك، كان لدي نهجين - إما قياس التقلب في بداية الاستثمار أو تحديد الحد الأقصى للاستثمار الوقت (على سبيل المثال 5 أيام) ومن ثم قياس التقلبات في اليوم الأخير من الاستثمار. على الرغم من الاختلافات النتائج متشابهة وسوف أقدم السابقة.
كما ترون من الرسم البياني أدناه هناك علاقة بين عودة مؤشر القوة النسبية (2) واستراتيجية التقلب في آخر 20 يوما. ومع ذلك، فإنني أسند هذا الارتباط إلى حقيقة، أن العائد (الربح أو الخسارة) تميل إلى أن تكون أعلى، ثم التقلب هو أعلى. ويدعم هذا الفكر R ^ 2، الذي كان 0.1 فقط.
يمكنك رؤية نطاقات العائد مقابل نطاقات التقلب على الرسم البياني التالي. وكما في المثال الأول أعلاه، لا أستطيع أن أرى دليلا قويا على الارتباط.
مرشح التذبذب يمكن أن تحسن قليلا العائد من مؤشر القوة النسبية (2) استراتيجية، ولكنها ليست كبيرة. في المستقبل سوف تشغيل نفس الاختبار على استراتيجية التداول أزواج (نكهة أخرى من استراتيجيات عائد يعني).

QuantStart.
الانضمام إلى كوانتكاديمي بوابة العضوية الخاصة التي تلبي احتياجات التجزئة المتزايد بسرعة المجتمع تاجر الكمي. سوف تجد مجموعة من ذوي الخبرة مثل التفكير من التجار الكميون على استعداد للرد على أسئلة التداول الكمي الأكثر إلحاحا.
تحقق من بلدي يبوك على التداول الكمي حيث أنا يعلمك كيفية بناء مربحة استراتيجيات التداول المنهجي مع أدوات بايثون، من الصفر.
نلقي نظرة على بلدي الكتاب الاليكتروني الجديد على استراتيجيات التداول المتقدمة باستخدام تحليل سلسلة زمنية، والتعلم الآلي والإحصاءات بايزي، مع بيثون و R.
بواسطة مايكل هالز مور في 2 يونيو، 2018.
في حين مرة أخرى اعتبرنا نموذج التداول على أساس تطبيق نماذج أريما و غارتش سلسلة الوقت ل S & أمبير؛ P500 البيانات اليومية. لقد ذكرنا في هذه المقالة، فضلا عن غيرها من المقالات السابقة تحليل السلاسل الزمنية أننا سوف ننظر في نهاية المطاف يعني العودة استراتيجيات التداول وكيفية بناؤها.
في هذه المقالة أريد أن مناقشة موضوع يسمى التكامل المشترك، وهو مفهوم سلسلة زمنية تسمح لنا لتحديد ما إذا كنا قادرين على تشكيل زوج عائد يعني من الأصول. سنقوم بتغطية نظرية السلاسل الزمنية المتعلقة بالتكامل المشترك هنا وفي المقالة التالية سنعرض كيفية تطبيق ذلك على استراتيجيات التداول الحقيقية باستخدام إطار باكتستينغ المصدر المفتوح الجديد: كسترادر.
وسوف نمضي قدما من خلال مناقشة انعكاس المتوسط ​​في إطار "تداول الأزواج" التقليدي. وهذا سوف يقودنا إلى مفهوم استقامة مزيج خطي من الأصول، مما يؤدي بنا في نهاية المطاف إلى التكامل المشترك واختبارات الجذر وحدة. وبمجرد أن نحدد هذه الاختبارات سنقوم بمحاذاة سلسلة زمنية مختلفة في البيئة الإحصائية R وتطبيق الاختبارات من أجل تقييم التكامل المشترك.
استراتيجيات انعكاس المتوسط.
والفكرة التقليدية لمتوسط ​​"التجارة بين الأزواج" هي في الوقت نفسه طويلين وقصيرين من الأصول المنفصلة التي تتقاسم العوامل الأساسية التي تؤثر على تحركاتهم. مثال من عالم الأسهم قد يكون لفترة طويلة ماكدونالدز (نيس: مسد) وقصيرة برغر كينغ (نيس: بكو - قبل الاندماج مع تيم هورتون).
والأساس المنطقي لذلك هو أن أسعار أسهمها على المدى الطويل من المرجح أن تكون في حالة توازن بسبب عوامل السوق الواسعة التي تؤثر على إنتاج واستهلاك همبرغر. ومن شأن حدوث تعطل قصير الأجل لفرد في الزوج، مثل تعطيل سلسلة الإمداد يؤثر فقط على ماكدونالدز، أن يؤدي إلى تفكك مؤقت في أسعارها النسبية. وهذا يعني أن التجارة قصيرة الأجل التي تنفذ في هذه النقطة انقطاع يجب أن تصبح مربحة كما يعود السهمان إلى قيمة توازنها مرة واحدة يتم حل الاضطراب. هذا هو جوهر "أزواج التجارة" الكلاسيكية.
ونحن كوانتس نحن مهتمون في تنفيذ التداول العائد ليس فقط على زوج من الأصول، ولكن أيضا سلال من الأصول التي هي مترابطة بشكل منفصل.
لتحقيق ذلك نحن بحاجة إلى إطار رياضي قوي لتحديد أزواج أو سلال من الأصول التي تعني العودة بالطريقة المذكورة أعلاه. هذا هو المكان الذي ينشأ فيه مفهوم السلاسل الزمنية المركزة.
والفكرة هي النظر في زوج من السلاسل الزمنية غير ثابتة، مثل المشي العشوائي مثل الأصول من مسد و بكو، وتشكيل مزيج خطي من كل سلسلة لإنتاج سلسلة ثابتة، والتي لديها متوسط ​​ثابت والتباين.
قد يكون لهذه السلسلة الثابتة انقطاعات قصيرة الأجل حيث تتخطى القيمة بعيدة عن المتوسط، ولكن نظرا لحيويتها ستعود هذه القيمة في النهاية إلى المتوسط. استراتيجيات التداول يمكن الاستفادة من هذا عن طريق شوق / تقصير الزوج عند نقطة الانقطاع المناسبة والرهان على عودة على المدى الطويل من سلسلة لمتوسطه.
يعني استراتيجيات العودة مثل هذا يسمح مجموعة واسعة من الأدوات لإنشاء "الاصطناعية" السلاسل الزمنية الثابتة. نحن بالتأكيد لا يقتصر على "الفانيليا" الأسهم. على سبيل المثال، يمكننا الاستفادة من صناديق التداول المتداولة (إتف) التي تتبع أسعار السلع الأساسية، مثل النفط الخام، وسلال الشركات المنتجة للنفط. وبالتالي هناك مجال واسع لتحديد مثل هذه النظم العائدة المتوسطة.
قبل أن نخوض في ميكانيكا استراتيجيات التداول الفعلية، والتي سوف تكون موضوع المقال التالي، يجب علينا أولا أن نفهم كيفية تحديد إحصائيا هذه السلسلة كونيغراتد. لهذا سوف نستخدم تقنيات من تحليل السلاسل الزمنية، والاستمرار في استخدام اللغة الإحصائية R كما في المواد السابقة حول هذا الموضوع.
التكامل المشترك.
والآن بعد أن دفعنا الحاجة إلى إطار كمي لتنفيذ التداول العائد يمكننا تحديد مفهوم التكامل المشترك. النظر في زوج من السلاسل الزمنية، وكلاهما غير ثابت. إذا أخذنا مجموعة خطية معينة من سلسلة أطروحات يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى سلسلة ثابتة. ومن ثم فإن هذا الزوج من السلسلة سيطلق عليه كوينيغراتد.
ويعطى التعريف الرياضي من خلال:
التكامل المشترك.
اسمحوا $ \ $ و $ \ $ يكون اثنين من غير الوقت سلسلة ثابتة، مع $ أ، ب \ في \ ماثبب $، الثوابت. إذا كانت السلسلة المجمعة $ a x_t + b y_t $ ثابتة ثم نقول أن $ \ $ و $ \ $ هي كوينيغراتد.
وفي حين أن التعريف مفيد، فإنه لا يوفر لنا مباشرة آلية لتحديد قيمتي $ $ $ و $ b $، ولا ما إذا كان هذا التوليف في الحقيقة ثابت إحصائيا. لهذا الأخير نحن بحاجة إلى استخدام اختبارات لجذور الوحدة.
وحدة اختبارات الجذر.
في مناقشتنا السابقة لنماذج الانحدار الذاتي أر (p) شرحنا دور المعادلة المميزة. لاحظنا أنه ببساطة نموذج الانحدار الذاتي، وكتب في شكل التحول المتخلف، وتعيين إلى الصفر على قدم المساواة. حل هذه المعادلة أعطانا مجموعة من الجذور.
ولكي يعتبر النموذج ثابتا، فإن جميع جذور المعادلة يجب أن تتجاوز الوحدة. نموذج أر (p) مع جذر يساوي الوحدة - جذر الوحدة - غير ثابت. يمشي عشوائية هي أر (1) العمليات مع جذور وحدة، وبالتالي فهي أيضا غير ثابتة.
وهكذا من أجل الكشف عما إذا كانت السلاسل الزمنية ثابتة أو لا يمكننا بناء اختبار فرضية إحصائية لوجود جذر وحدة في عينة سلسلة زمنية.
سننظر في ثلاثة اختبارات منفصلة لجذور الوحدة: زيادة ديكي فولر (عفد)، فيليبس-بيرون و فيليبس-أولياريس. وسوف نرى أنها تستند إلى افتراضات مختلفة ولكن كلها في نهاية المطاف اختبار لنفس المسألة، وهي قطبية العينة سلسلة اختبارها.
دعونا الآن نلقي نظرة سريعة على جميع الاختبارات الثلاثة في المقابل.
زيادة ديكي-فولر اختبار.
كان ديكي وفولر [2] مسؤولين عن تقديم الاختبار التالي لوجود جذر الوحدة. يعتبر الاختبار الأصلي سلسلة زمنية $ z_t = \ ألفا z_ + w_t $، حيث $ w_t $ عبارة عن ضوضاء بيضاء منفصلة. الفرضية الفارغة هي أن $ \ ألفا = 1 $، في حين أن الفرضية البديلة هي أن $ \ ألفا & لوت؛ 1 $.
سعيد وديكي [6] تحسين اختبار ديكي فولر الأصلي مما أدى إلى اختبار ديكي فولر (أدف) المعزز، حيث يتم تعديل سلسلة $ z_t $ إلى نموذج أر (p) من نموذج أر (1). لقد ناقشت الاختبار في مقال سابق استخدمنا فيه بيثون لحسابه. في هذه المقالة سوف نقوم بتنفيذ نفس الاختبار باستخدام R.
اختبار فيليبس-بيرون.
ويفترض اختبار أدف أن نموذج أر (p) هو تقريب لعينة السلاسل الزمنية ويستعمل هذا لحساب الترابطات ذات الترتيب الأعلى. لا يفترض اختبار فيليبس-بيرون [5] تقريب نموذج أر (p). بدلا من ذلك يتم استخدام طريقة تمهيد النواة غير المعلمية على عملية ثابتة $ w_t $، مما يسمح لها لحساب الارتباط الذاتي غير محدد وغير متجانسة.
اختبار فيليبس-أولياريس.
اختبار فيليبس-أولياريس [4] يختلف عن الاختبارين السابقين في أنه يتم اختبار الأدلة على التكامل المشترك بين البقايا بين سلسلتين زمنيتين. الفكرة الرئيسية هنا هي أن اختبارات مثل أدف، عند تطبيقها على بقايا التجمعات المقدرة، ليس لديها توزيعات ديكي فولر تحت فرضية فارغة حيث التكامل المشترك غير موجود. بدلا من ذلك، تعرف هذه التوزيعات بتوزيعات فيليبس-أولياريس، وبالتالي هذا الاختبار هو أكثر ملاءمة.
الصعوبات مع اختبارات الجذر وحدة.
في حين أن اختبار أدف و فيليبس-بيرون مكافئان بشكل متساوي، إلا أنهما يمكن أن ينتجا إجابات مختلفة جدا في عينات محدودة [7]. وذلك لأنهم يعالجون الارتباط الذاتي والتغايرية بشكل مختلف. ومن الضروري أن تكون واضحة جدا أي الفرضيات التي يتم اختبارها عند تطبيق هذه الاختبارات وليس مجرد تطبيقها بشكل أعمى لسلسلة التعسفي.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن اختبارات الجذر للوحدة ليست كبيرة في تمييز العمليات الثابتة الثابتة للغاية عن العمليات غير الثابتة. يجب أن نكون حذرين جدا عند استخدام هذه على أشكال معينة من سلسلة الوقت المالي. وقد يكون ذلك مشكلا بشكل خاص عندما تتناقص العلاقة الأساسية التي يجري نمذجةها (أي انعكاس متوسط ​​زوجين مماثلين) بسبب تغير النظام أو التغيرات الهيكلية الأخرى في الأسواق المالية.
محاكاة سلسلة الوقت كونيغراتد مع R.
دعونا الآن تطبيق اختبارات الجذر الوحدة السابقة لبعض البيانات محاكاة أننا نعلم أن يكون كوينيغراتد. ويمكننا أن نستفيد من انحراف التماسك المشترك من أجل إنشاء سلسلتين زمنيتين غير ثابتة بشكل مصطنع تتشاركان في الاتجاه العشوائي الأساسي، ولكن مع تركيبة خطية ثابتة.
مهمتنا الأولى هي تحديد المشي العشوائي $ z_t = z_ + w_t $، حيث $ w_t $ هو الضوضاء البيضاء المنفصلة. نلقي نظرة على المادة السابقة على الضوضاء البيضاء والمشي عشوائية إذا كنت بحاجة إلى فرشاة على هذه المفاهيم.
مع المشي العشوائي $ z_t $ دعونا نخلق سلسلتين زمنيتين جديدتين $ x_t $ و $ y_t $ يشتركان في الاتجاه العشوائي الأساسي من $ z_t $، وإن كان ذلك بمبالغ مختلفة:
\ بيجين x_t & = & p z_t + w_ \\ y_t & = & q z_t + w_ \ إند.
إذا اتخذنا بعد ذلك تركيبة خطية $ a x_t + b y_t $:
\ بيجين a x_t + b y_t & = & a (p z_t + w_) + b (q z_t + w_) \\ & = & (أب + بق) z_t + a w_ + b w_ \ إند.
ونحن نرى أن نحقق فقط سلسلة ثابتة (وهذا هو مزيج من شروط الضوضاء البيضاء) إذا $ أب + بق = 0 $. يمكننا وضع بعض الأرقام لهذا لجعلها أكثر واقعية. افترض أن $ p = 0.3 $ و $ q = 0.6 $. بعد بعض الجبر البسيط نرى أنه إذا كان $ a = 2 $ و $ b = -1 $ لدينا أن $ أب + بق = 0 $، مما يؤدي إلى مزيج سلسلة ثابتة. ومن هنا يتم حساب $ x_t $ و $ y_t $ عند $ a = 2 $ و $ b = -1 $.
دعونا محاكاة هذا في R من أجل تصور مزيج ثابت. أولا، نود أن إنشاء ومؤامرة سلسلة المشي العشوائي الأساسي، $ z_t $:
تحقيق المشي العشوائي، $ z_t $
إذا رسمنا كل من الرسم البياني للمسلسل واختلافاته لا يمكننا أن نرى دليلا يذكر على الترابط الذاتي:
كوريلوغرامز من $ z_t $ وسلسلة مختلفة من $ z_t $
وبالتالي هذا إدراك $ z_t $ يبدو بوضوح مثل المشي العشوائي. الخطوة التالية هي إنشاء $ x_t $ و $ y_t $ من $ z_t $، وذلك باستخدام $ p = 0.3 $ و $ q = 0.6 $، ثم رسم كل من:
قطعة من $ x_t $ و $ y_t $ سيريز، تستند كل منها إلى المشي العشوائي الأساسي $ z_t $
كما ترون كلاهما تبدو مشابهة. وبطبيعة الحال أنها ستكون بحكم التعريف - أنها تشترك في نفس هيكل المشي العشوائي الأساسي من $ z_t $. دعونا الآن تشكيل تركيبة خطية، مشط، وذلك باستخدام $ p = 2 $ و $ q = -1 $ وفحص بنية الارتباط الذاتي:
قطعة من مشط - سلسلة مزيج الخطية - و كوريلوغرام.
ومن الواضح أن مشط سلسلة الجمع تبدو كثيرا مثل سلسلة ثابتة. وهذا أمر متوقع نظرا لتعريفه.
دعونا نحاول تطبيق الاختبارات الجذر وحدة ثلاثة لسلسلة تركيبة الخطية. أولا، اختبار ديكي فولر المعزز:
قيمة p صغيرة، وبالتالي لدينا أدلة على رفض فرضية فارغة أن سلسلة تمتلك جذر وحدة. الآن نحاول اختبار فيليبس-بيرون:
مرة أخرى لدينا قيمة p صغيرة، وبالتالي لدينا أدلة على رفض فرضية فارغة من جذر وحدة. وأخيرا، نحن نحاول اختبار فيليبس-أوليارس (لاحظ أنه يتطلب مدخلات مصفوفة من المكونات الأساسية الكامنة):
ومع ذلك نرى مرة أخرى قيمة P صغيرة تشير إلى أدلة على رفض الفرضية الفارغة. وبالتالي فمن الواضح أننا نتعامل مع زوج من سلسلة التي هي كوينيغراتد.
ماذا يحدث إذا أنشأنا بدلا من ذلك تركيبة منفصلة، ​​على سبيل المثال، $ p = -1 $ و $ q = 2 $؟
مؤامرة من بادكومب - "غير صحيحة" سلسلة تركيبة الخطية - و كوريلوغرام.
في هذه الحالة ليس لدينا أدلة كافية لرفض الفرضية الفارغة لوجود جذر وحدة، كما هو محدد من قبل قيمة P من اختبار ديكي فولر المعزز. وهذا منطقي لأننا اخترنا بشكل تعسفي المزيج الخطي من $ $ و $ b $ بدلا من تعيينهما على القيم الصحيحة $ p = 2 $ و $ b = -1 $ لتشكيل سلسلة ثابتة.
الخطوات التالية.
في هذه المقالة قمنا بفحص العديد من الاختبارات الجذر وحدة لتقييم ما إذا كان مزيج خطي من سلسلة زمنية ثابتة، وهذا هو، ما إذا كانت سلسلة اثنين كانت كوينيغراتد.
في المقالات المستقبلية سننظر في التنفيذ الكامل لمتوسط ​​استراتيجيات التداول العائدة للأسهم اليومية وبيانات صناديق الاستثمار المتداولة باستخدام كسترادر ​​بناء على اختبارات التكامل المشترك هذه.
وبالإضافة إلى ذلك فإننا سوف تمتد تحليلنا إلى التكامل المشترك عبر أكثر من اثنين من الأصول مما يؤدي إلى استراتيجيات التداول التي تستفيد من المحافظ كومونيكاتد.
المراجع.
مجرد بدء مع التداول الكمي؟
3 أسباب الاشتراك في قائمة البريد الإلكتروني كوانتستارت:
1. دروس التداول الكمي.
سوف تحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى دورة مجانية 10-البريد الإلكتروني معبأة مع تلميحات ونصائح لمساعدتك على البدء في التداول الكمي!
2. جميع أحدث المحتوى.
كل أسبوع سوف نرسل لك التفاف جميع الأنشطة على كوانتستارت لذلك عليك أن لا يفوتون وظيفة مرة أخرى.
ريال مدريد، وقابلة للتنفيذ نصائح التداول الكمي مع أي هراء.

متوسط ​​إستراتيجية الإرجاع في r
أريد أن أطلعكم على تقنية بسيطة للاعتماد على المتوسطات المتحركة. وباختصار، فإن الفكرة هي أن إشارات متوسط ​​الانعكاس يمكن تقريبها من تقاطعات متوسطات متحركة مختلفة الطول. ومن الأفضل توضيح ذلك من خلال الرسم التوضيحي التالي:
حيث تكون البيانات من مجموعة بيانات تبلغ 3 آلاف يوم من سعر إغلاق السهم. في هذا النموذج، لدينا عموما واحد & كوت؛ طويل & كوت؛ المتوسط ​​المتحرك وواحد & كوت؛ قصير & كوت؛ المتوسط ​​المتحرك (في هذه الحالة، 90 و 30 يوما، على التوالي). نحن التجارة عندما تتقاطع هذه الخطوط، ثم اختيار لشراء أو بيع على أساس اتجاه هذا الاتجاه (سواء كان ما القصير في الارتفاع أو السقوط). نلاحظ أننا لا نتعامل تماما عندما تتقاطع الخطوط، ولكن بالأحرى عندما تكون قريبة جدا (بواسطة بعض المقاييس التي يحددها المستخدم). في حين أن هذا ليس قويا إحصائيا كما يمكن أن يكون انعكاس المتوسط، انها تقريب معقول مع الكثير من الخصائص لطيفة بسبب الفارق الزمني بين اثنين ما: استراتيجية شراء / بيع معقولة مع إشارات واضحة أن يترجم إلى وجود وقف فعال - loss من أي ذروة، باستثناء حالات من حوادث مفاجئة وحادة الأسعار.
لقد أرفقت اختبارا مرجعيا ركضته على بعض أسهم التكنولوجيا خلال الفترة ما بين عامي 2008 و 2018، مع فترات ما من 30 إلى 10 أيام.
أنا جديد نوعا ما إلى كوانتوبيان ولم يكن لدي الكثير من الوقت لكتابة خوارزمي، لذلك أعتذر عن بعض من التقنيات الخام المستخدمة في بلدي التعليمات البرمجية، وأنا أعتزم إصلاح في الإصدارات المستقبلية. أعتزم إعادة كتابة الجزء الذي يقرر مقدار الاستثمار (الذي يتم ضبطه في معظمه حاليا مع غستيماتس)، لإضافة توقف أكثر تعقيدا، وتحسين الاستدلال لتحديد ما إذا كان الأمن يتجه سلبا أو إيجابيا. أنا أيضا بحاجة لجعل خوارزمية بلدي تبدأ تقصير الأسهم. هناك عموما قدر كبير من المعايرة التي يتعين القيام بها لهذه الخوارزمية. ومن المحتمل أيضا أن يكون من المفيد وضع بعض التحليلات التي تحدد أفضل فترات ما لاستخدامها.
لا تتردد في اللعب حولها مع هذه الخوارزمية ومعرفة ما إذا كنت تجد أي شيء مثير للاهتمام!
عفوا عثرة، ولكن هذا هو دفتر جعلته للمساعدة تصور مثل صورتك. ويمكن الوصول إلى المتغيرات أيضا.
قضيت بعض الوقت في النظر أكثر من هذا، وعلي أن أعطيها لكم: هذا هو خوارزمية محسوبة بشكل جيد جدا وبديهية.
تمكنت من إدخال بعض التحسينات الجيدة على قراءة وأداء الخوارزمية.
بقدر ما يذهب خطوط من التعليمات البرمجية، سعت إلى جعل بعض التحسينات قراءة من خلال تبسيط بعض الطرق أكثر صرامة باستخدام بوانتينس كوانتوبيان. قمت بإزالة الحاجة إلى قاعدة بيانات الأسعار وفترة انتظار لمدة 30 يوما باستخدام وظيفة التاريخ. كما استخدمت السجلات كما اقترح داريل لتتبع المواقف والرافعة المالية. من أجل ضمان أوامر ذهبت بشكل صحيح، غيرت تلك لأوامر بنسبة مئوية. بعد ذلك، لاحظت أنك وضعت & كوت؛ تمرير & كوت؛ بيان حيث دعت الخوارزمية إلى & كوت؛ متابعة & كوت؛ بيان. دون تعليقاتكم، أنا بالتأكيد قد غاب عنه.
من حيث منطق الخوارزمية، عكست عمليات الشراء / البيع لتنشيط عندما يزيد السعر / الزيادة في الأيام الأربعة الماضية من أجل دفع متوسط ​​قوة الدفع المرتفعة بدلا من التخمين عما إذا كان ذلك سيؤدي أم لا. كما جانبا، وهذا يجعل خوارزمية أكثر من هجين من يعني العودة، ولكن كنت قادرا على الحصول على بعض الحصول على بعض التحسينات الجيدة لنسبة شارب. وأزلت أيضا أمانا في عينتك تم شطبه في عام 2018 لعرض أداء الخوارزمية حتى الآن. فإنه يؤدي بشكل جيد للغاية، وظيفة كبيرة.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
سيكون من المفيد معرفة ما إذا كان هذا لا يزال مربحا دون الأسهم اختارهم، ولكن بدلا من استخدام نوع من الكون الديناميكي.
نعم، أنا أعمل حاليا على تعديل المنطق ليشمل بعض الأسهم الأخرى باستخدام خط الأنابيب. حاولت وضع عدد قليل في هناك عشوائيا وكان الأداء مفتقرا.
فرضيتي في الوقت الراهن هو أن الأوراق المالية الجديدة المختارة على أساس أساسيات سوف تفعل كذلك. سأقوم بنشر التحديث عند الانتهاء.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
نفس الخوارزمية على الكون من 600 أسهم. قد يكون من المفيد التحقق المزدوج لم أكن أعرض أي خلل.
وعلى عالم مكون من 50 سهما.
ماذا عن اختباره مع إتف 3X.
إذا كان 10day. mean & غ؛ 30day. mean، ونحن طويلة (شراء). إذا 10day. mean & لوت؛ 30day. mean، ونحن قصيرة بيع؟
Tory، انها أكثر قليلا المشاركة. وهي تبحث عن ما إذا كان متوسط ​​10 أيام أكبر من 95٪ من المتوسط ​​30 يوم. ما يحاول الغوغو تعويضه هو أن المتوسطات المتحركة هي مؤشر متخلف، لذلك فإنه يتفادى الإشارات بحيث ترحل في وقت سابق. كما يتحقق أيضا من اتجاه صعودي مستمر لمدة 3 أيام كإشارة تأكيد. والعكس بالعكس للبيع. لديها أيضا وقف الخسارة 8٪. كل شيء يبدو جيدا من الناحية النظرية، ولكن كما أشار لوكا المشاركات، انها ليست الخوارزمية التي تنتج تلك النتائج المثيرة للإعجاب في باكتيستس الأولية - كان التحيز التي أدخلتها الأسهم المختارة يدويا.
صعوبة مع عمليات الانتقال هي 1. بسبب تمهيد أنها مؤشر متخلفة، و 2. تردد واتساع الموجي السعر هو متغير جدا بالنسبة لفترة محددة عمليات الانتقال للتمييز بين إشارة والضوضاء - أنها دون & أمبير؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ لا تقوم بعمل جيد للكشف عما إذا كانت حركة الأسعار الأخيرة تخلق زخما جديدا بدلا من التحرك المؤقت الذي سيعود سريعا. لذلك تماما كما في كثير من الأحيان ليس في الوقت الذي يحصل على إشارة أثارت السعر يتحرك بالفعل في الاتجاه الآخر.
عذرا، هناك خطأ ما. حاول مرة أخرى أو اتصل بنا عن طريق إرسال الملاحظات.
لقد أرسلت بنجاح تذكرة دعم.
سيكون فريق الدعم لدينا على اتصال قريبا.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.

متوسط ​​إستراتيجية الإرجاع في r
سحب طلبات 0.
تاريخ جيثب اليوم.
جيثب هي موطن لأكثر من 20 مليون مطورين يعملون معا لاستضافة ومراجعة التعليمات البرمجية، وإدارة المشاريع، وبناء البرمجيات معا.
استنساخ مع هتبس.
استخدام جيت أو الخروج مع سفن باستخدام ورل على شبكة الإنترنت.
### عودة الاختبار يعني استراتيجيات الارتداد والاستراتيجيات الإحصائية.
منصة بنيت على لوحة R لامعة لعرض نتائج استراتيجية انعكاس متوسطة باستخدام اثنين من الأصول المرتبطة إيجابا أو سلبا.
خذ أصلين مترابطين (أي الذهب والفضة) وحساب قيمتهما النسبية استنادا إلى تحركات الأسعار على الحانات السابقة x إذا ارتفعت القيمة النسبية للذهب أكثر من الفضة، الفضة الطويلة (لأننا قد نتوقع أن يزداد الفضة) أو (حيث قد نتوقع انخفاض الذهب) حتى تعود الأسعار النسبية إلى متوسطها. الحدس هو أنه نظرا لارتباط الأصول ارتباطا وثيقا، فإن الزيادة النسبية لأسعار أحد الأصول سوف تتسبب في انحراف زوج الأصول عن متوسطه، ويمكننا أن نتوقع أن يعود زوج الأصول في نهاية المطاف إلى متوسطه.
لقد اختبرت هذه الاستراتيجية مع صندوق التحوط والاستراتيجية هي مربحة في الواقع على أساس أسعار إغلاق قريبة و 1 دقيقة × 1500 فترة الاستعراض. ومع ذلك، بمجرد استخدام أسعار العطاءات والأسعار، فإن الاستراتيجية لم تعد مربحة. وهذا لا يشمل تكلفة التجارة. زيادة الإطار الزمني من 1min إلى 10min أو 15min سيزيد الربح في التجارة التي سوف التغلب على تكلفة التجارة. وهذا لا يزال بحاجة إلى مزيد من الاختبار.
&نسخ؛ 2018 جيثب، Inc. شروط الخصوصية تعليمات حالة الأمان.
لا يمكنك تنفيذ هذا الإجراء في الوقت الحالي.
لقد سجلت الدخول باستخدام علامة تبويب أو نافذة أخرى. أعد التحميل لتحديث الجلسة. لقد سجلت الخروج في علامة تبويب أو نافذة أخرى. أعد التحميل لتحديث الجلسة.